单选题一位投机者在6月份发现,9月份的国债期货合约价格为88-02美元,12月份的国债期货价格为88-30美元。他认为这种差距将会扩大。他应该()A做空9月和12月B做空9月,做多12月C做多9月和12月D做多9月,做空12月
单选题
一位投机者在6月份发现,9月份的国债期货合约价格为88-02美元,12月份的国债期货价格为88-30美元。他认为这种差距将会扩大。他应该()
A
做空9月和12月
B
做空9月,做多12月
C
做多9月和12月
D
做多9月,做空12月
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
某投机者买入CBOT10年期国债期货合约,成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓,则该投机者( )。A.盈利1484.38美元B.亏损1484.38美元C.盈利1550美元D.亏损1550美元
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474。该合约的交割价格为110-16,则买方需支付( )来购人该债券。A.74735.41美元B.74966.08美元C.162375.84美元D.162877美元
7月30日,11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳,而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平,于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月 1日,11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳,11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓,则收益为( )美元。A.500B.800C.1000D.2000
某投机者买入CBOT30年期国债期货合约,成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓,则该投机者( )。 A.盈利l550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为( )。A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交割价格为110-160,则买方需支付( )来购入该债券。(不考虑利息)A.162375.84美元B.74735.41美元C.162877美元D.74966.08美元
某投机者买入CBOT10年期国债期货合约,成交价为98.175,然后以97.020的价格卖出平仓,则该投机者()美元。A.盈利1484.38B.亏损1484.38C.盈利1550D.亏损1550
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交割价格为110-160,则买方需支付( )来购入该债券。(不考虑利息)A:162375.84美元B:74735.41美元C:162877美元D:74966.08美元
在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。A、损失500美元B、盈利500美元C、损失50美元D、损失5000美元
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
如果对冲者在现货价格为3.50美元、期货价格为3.60美元时进行对冲,那么如果他在现货价格为3.45美元、期货价格为3美元时进行对冲,他将从持有费用中获得多少收益?()A、+0.10B、-0.10C、+0.05D、-0.05
多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割
单选题当3月的国债期货合约为3000美元时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为(2-16)。期权套现是:当3月国债期货价格在80-00时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为2-16。目前美国国债期货合约的期货保证金为3000美元。期权保证金为()A$2250B$3000C$3250D$4250
单选题某投机者买入CBOT30,年期国债合约。成交价为98-175,然后以97-020的价格卖出平仓,则该投机者( )。A盈利1 550美元B亏损1 550美元C盈利1 484.38美元D亏损1 484.38美元
单选题一位投机者在6月份发现,9月份的国债期货合约价格为88-02美元,12月份的国债期货价格为88-30美元。他认为这种差距将会扩大。他应该()A做空9月和12月B做空9月,做多12月C做多9月和12月D做多9月,做空12月
单选题7月30日,11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳,而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平,于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日,11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳,11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓,则收益为( )美元。A500B800C1000D2000
多选题下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
单选题在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。A损失500美元B盈利500美元C损失50美元D损失5000美元