某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌,于是买入一项美元的看跌期权,金额为1000万美元,执行价格为110.00,有效期为1个月,期权价格为1.7%。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括:计算盈亏平衡点,期权最大亏损,最大收益,到期日盈亏情况。

某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌,于是买入一项美元的看跌期权,金额为1000万美元,执行价格为110.00,有效期为1个月,期权价格为1.7%。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括:计算盈亏平衡点,期权最大亏损,最大收益,到期日盈亏情况。


相关考题:

假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87,某客户想买入1万日元,需支付给银行()美元 A.96.4B.100C.96.27D.96.34

如果已知美元对港币的价格和美元对日元的价格,来计算港币对日元的价格,则该价格属于:()A、基本汇率B、套算汇率C、买入汇率D、卖出汇率

某日,中国银行公布的汇率为USD1=CNY8.2800/10,对于上述汇率,下列说法正确的是( )。 A、8.2800是中国银行买入美元汇率B、8.2800是中国银行买入美元最低汇率C、8.2800是中国银行卖出美元汇率D、8.2800是中国银行买入美元中间汇率E、中国银行卖出美元汇率为8.2810

纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20,1.5220是( )。 A、银行买入美元汇率B、银行卖出美元汇率C、客户买入瑞士法郎汇率D、客户卖出美元汇率

纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是()。

外汇交易员繁忙的一天:外汇交易全程回放: 22:00伦敦某银行外汇交易员A度过了繁忙的一天,由于预测日元看涨,A持有美元兑日元的空头头寸1000万美元,平均成本为USD/JPY=123.50。由于市场汇率变化波幅大,A通过国际分支网络发出止损令,止损位为125.50。 00:30A接到香港分行的电话,美元兑日元汇率突破了124.50,A没有进一步行动的指示。 ①01:30东京分行来电话,美元兑日元汇率突破了125.00,直逼125.5的止损位,但东京外汇交易员认为美元是技术性反弹,美元还是看跌,建议A将止损位提高到126.00。之后警报解除,一夜无事。 ②06:30A的便携式路透机显示最新消息,美元利率下调,传闻得到证实,美元对日元汇率急剧下跌到122.00。于是A决定将止损位调低到122.50,以便保全部分利润,并发出在121.50获取利润的指令。③07:30美元对日元已跌破121.50,东京分行已执行了A的获利指令。A以一个良好的盈利为开端开始了新的一天。 ④08:00欧洲开市,美元跌到120.45/65,A认为美元将会反弹,遂打算建仓,以50/70价格报出,结果以50点价格买进了1000万美元。 ⑤08:30欧洲市场抛盘汹涌,美元跌到120.00,A为降低成木,又在此价位买进了1000万美元,此时平均价为120.25。 ⑥11:00一11:30美元一路下跌,已到119.25,A的2000万美元多头已被深度套牢,但A认为美元在118.85上会有一个有力的支撑,遂在118.00的价位上又买进1000万美元,此时,A已持有3000万美元,平均价格为119.50. ⑦13:00美元反弹到119.50,A决定卖掉500万美元,使其头寸降到2500万美元,平均价格为119.50,A此时不赔不赚。 ⑧14:00一14:30天大好消息,日本银行宣布下调贴现率,美元加速反弹到120.00,A又在此价位卖掉1000万美元,平均价为119.17,今天以来A首次实现账面盈利1245万日元。 ⑨2215:00传闻日本央行已决定对外汇市场进行干预,把美元推高,市场一片混乱。15:45美元兑日元汇率涨到121.35,A卖出了最后1500万美元,净赚了3270万日元。加上头天晚上的盈利,一整天的交易赚了5270万日元,折合美元约43.43万,真是美妙的一天!请分别分析A在①②③④⑤⑥⑦⑧⑨九种情况下的盈亏情况。

2001年8月15日,某国际投资银行预测美元对日元会贬值,该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率(即期汇率)为122日元/美元,期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元,即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约(每份1250万日元)。由于9﹒11事件的发生,美元果然贬值,12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元,即8620点,于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为()。A、14.9万美元B、15.9万美元C、16.9万美元D、17.9万美元

中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率:100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明()A、中国银行支付人民币685.57元买入100美元B、招商银行支付人民币683.57元买入100美元C、中国银行卖出100美元收入人民币685.57元D、招商银行卖出100美元收入人民币685.57元

在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。A、买入欧元/美元期货B、买入欧元/美元看涨期权C、买入欧元/美元看跌期权D、卖出欧元/美元看涨期权

纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是()。A、直接标价法B、间接标价法C、买入价D、卖出价

某银行询问美元兑港元汇价,身为交易员的你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问:该银行要向你买进美元,汇价是多少?

某银行询问美元兑港元汇价,身为交易员的你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问:如你要买进美元,应按什么汇率计算?

某银行询问美元兑港元汇价,身为交易员的你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问:如你要买进港元,又是什么汇率?

下列哪种情况最可能导致汇率从3.5巴西雷亚尔/美元上升为3.7巴西雷亚尔/美元?()A、巴西中央银行卖出巴西政府债券;B、巴西中央银行买入国际储备;C、美国联邦储备体系卖出美元;D、美国联邦储备体系买入美国国债。

客户三个月后有一笔美元收汇,客户到时候准备将其转换成日元进口设备,为避免汇率变化引致损失,客户应()A、买入三个月期美元对日元远期合约B、买入三个月期美元对日元看涨期权C、卖出三个月期美元对日元看跌期权D、买入三个月期美元兑日元看跌期权

单选题纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20,1.5220是()。A银行买入美元汇率B银行卖出美元汇率C客户买入瑞士法郎汇率D客户卖出美元汇率

问答题某银行询问美元兑港元汇价,身为交易员的你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问:如你要买进美元,应按什么汇率计算?

问答题某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌,于是买入一项美元的看跌期权,金额为1000万美元,执行价格为110.00,有效期为1个月,期权价格为1.7%。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括:计算盈亏平衡点,期权最大亏损,最大收益,到期日盈亏情况。

单选题2006年9月20日,美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。于是,张小姐买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费,12月20日到期时,美元兑日元汇率为104,则张小姐盈利()美元。A5.77B480.77C500D500.77

多选题某日,中国银行公布的汇率为USD1=CNY8.2800/10,对于上述汇率,下列说法正确的是()。A8.2800是中国银行买入美元汇率B8.2800是中国银行买入美元最低汇率C8.2800是中国银行卖出美元汇率D8.2800是中国银行买入美元中间汇率E中国银行卖出美元汇率为8.2810

单选题客户三个月后有一笔美元收汇,客户到时候准备将其转换成日元进口设备,为避免汇率变化引致损失,客户应()A买入三个月期美元对日元远期合约B买入三个月期美元对日元看涨期权C卖出三个月期美元对日元看跌期权D买入三个月期美元兑日元看跌期权

问答题某银行询问美元兑港元汇价,身为交易员的你答复道:“1美元=7.8000/10港元”,请问:如你要买进港元,又是什么汇率?

多选题在欧元/美元指数处于上升趋势的情况下,某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险,该企业可以进行()。A买入欧元/美元期货B买入欧元/美元看涨期权C买入欧元/美元看跌期权D卖出欧元/美元看涨期权

单选题纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是()。A直接标价法B间接标价法C买入价D卖出价

单选题2001年8月15日,某国际投资银行预测美元对日元会贬值,该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率(即期汇率)为122日元/美元,期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元,即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约(每份1250万日元)。由于9﹒11事件的发生,美元果然贬值,12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元,即8620点,于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为()。A14.9万美元B15.9万美元C16.9万美元D17.9万美元

单选题中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率:100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明()A中国银行支付人民币685.57元买入100美元B招商银行支付人民币683.57元买入100美元C中国银行卖出100美元收入人民币685.57元D招商银行卖出100美元收入人民币685.57元

判断题欧洲交易者持有美元资产,担心美元兑欧元的汇率下跌,可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。A对B错