问答题某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
问答题
某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
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某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元／千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元／千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元／千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。(一份小麦期货合约量为5000蒲式耳) A、5.5万美元;-5.5万美元B、4.5万美元;-4.5万美元C、3.0万美元;-3.0万美元D、2.5万美元;-2.5万美元
假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1 000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1 000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。A．净利益5万美元B．净损失5万美元C．净收益5．7万美元D．净损失5．7万美元
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
以下属于实值期权的有（）。A、玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳B、大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳C、大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳D、玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。A、公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益75640元人民币B、公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益-75640元人民币C、公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币D、公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益80600元人民币
某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。A、5.5万美元；-5.5万美元B、4.5万美元；-4.5万美元C、3.0万美元；-3.0万美元D、2.5万美元；-2.5万美元
某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有（）。A、卖出美元兑欧元期货合约B、买入美元兑欧元期货合约C、卖出美元兑欧元看跌期权D、买入美元兑欧元看跌期权
客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A、买入三个月期美元对日元远期合约B、买入三个月期美元对日元看涨期权C、卖出三个月期美元对日元看跌期权D、买入三个月期美元兑日元看跌期权
问答题某外贸企业预计9月1日有200万美元的收入。为防止美元汇率下跌蒙受损失，该公司于当年6月3日买入1份9月1日到期、合约金额为200万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.6元人民币，期权费为6万元人民币。若该期权合约到期日美元即期汇率为1美元=6.5元人民币。请问该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
单选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（ ）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权B买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权D卖出执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权
单选题假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（ ）。A净收益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元
单选题2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CEM的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元:如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓:该策略的汇率损益为（ ）美元。(不考虑交易成本)A0.3012B0.1604C0.3198D0.1328
单选题2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利（）美元。A5.77B480.77C500D500.77
问答题某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.4元人民币，期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35人民币，那么，该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
多选题以下属于实值期权的有（）。A玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳B大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳C大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳D玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳
单选题客户三个月后有一笔美元收汇，客户到时候准备将其转换成日元进口设备，为避免汇率变化引致损失，客户应（）A买入三个月期美元对日元远期合约B买入三个月期美元对日元看涨期权C卖出三个月期美元对日元看跌期权D买入三个月期美元兑日元看跌期权
单选题某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。A5.5万美元；-5.5万美元B4.5万美元；-4.5万美元C3.0万美元；-3.0万美元D2.5万美元；-2.5万美元
单选题某公司将于1个月后支付1000万美元，美元兑人民币的即期汇率为6.15。公司由于担心人民币贬值，因此决定买入面值为100万人民币的看跌期权，期权权利金为1300元人民币，执行价格为0.1628（人民币兑美元）。1个月后的美元兑人民币汇率为6.1，则此时（）。A公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益75640元人民币B公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益-75640元人民币C公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币D公司应在市场上买入看跌期权16手，最终期权市场损益80600元人民币
单选题净信贷息差是指投资者可以（）A以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出B以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出C以1000美元的价格买入看涨期权并以900美元的价格卖出看跌期权D以900美元的价格买入看涨期权并以1000美元的价格卖出看跌期权
多选题客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约，以3.35美元／蒲式耳的价格买入玉米期货合约
问答题某中国公司预计8月1O日将有一笔100万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，5月该公司买入1份8月10日到期、合约金额为100万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.5元人民币，期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.45元人民币，那么，该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。