证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。A、越大B、越小C、不变化D、不能确定
证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。
- A、越大
- B、越小
- C、不变化
- D、不能确定
相关考题：
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
证券市场线方程中的贝塔系数（ ）。 A．反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C．衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D．可用于证券的选择和风险控制等领域
β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平
（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。A、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度B、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达C、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示D、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
多选题以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A 组合中各个证券方差的加权和B 组合中各个证券方差的和C 组合中各个证券方差和协方差的加权和D 组合中各个证券协方差的加权和
单选题有风险资产组合的方差是（）A组合中各个证券方差的加权和B组合中各个证券方差的和C组合中各个证券方差和协方差的加权和D组合中各个证券协方差的加权和E以上各项均不准确