证券组合中资产的数量越多,资产的相关性越小,则证券组合的风险也就越小。() 此题为判断题(对，错)。
证券组合中资产的数量越多,资产的相关性越小,则证券组合的风险也就越小。()
此题为判断题(对，错)。
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相关性也越小D.资产和组合的相关性也越大
以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
49、考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？A．证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多B．证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系C．资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性D．证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系