某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
- A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
- B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
- C、买入8000万元久期为8.5的债券
- D、卖出8000万元久期为8.5的债券
相关考题：
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7;债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10;债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12;则该组合的久期为( )。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A.买入；1818B.卖出；1818C.买入；18180000D.卖出；18180000
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；则该组合的久期为（ ）。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623
某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是( )。A: 卖出债券现货B: 买入债券现货C: 买入国债期货D: 卖出国债期货
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A、买入；1818B、卖出；1818C、买入；18180000D、卖出；18180000
如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。A.6.1875B.6.2675C.6.3545D.6.5501
某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元 3 债券2 350万元 5 债券3 200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。A、3200B、7800C、60万D、32万
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。A、卖出国债期货1364万份B、卖出国债期货1364份C、买入国债期货1364份D、买入国债期货1364万份
某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。A、34手B、33手C、36手D、32手
单选题假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应()。A卖出国债期货1364万份B卖出国债期货1364份C买入国债期货1364份D买入国债期货1364万份
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。A34手B33手C36手D32手
单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A做多国债期货合约56张B做空国债期货合约98张C做多国债期货合约98张D做空国债期货合约56张
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（ ）A7B6C5D4
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（ ）。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元 3 债券2 350万元 5 债券3 200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。A3200B7800C60万D32万
多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券
单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均