单选题如果债券基金经理采用免疫策略,则他需要较好地确定持有期,找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性( )的债券。A最高B相等C为零D最低

单选题
如果债券基金经理采用免疫策略,则他需要较好地确定持有期,找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性(   )的债券。
A

最高

B

相等

C

为零

D

最低


参考解析

解析:

相关考题:

A、B两种债券为永久性债券,每年付息,永不偿还本金。债券A的票面利率为 5%,债券B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率,则( )。A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小

小胡计划某只债券,经过比较他选择了两只久期相同的债券,小胡会选择( )。A.凸性小的B.凸性大的C.二者无差别D.无法判断

在债券持有期内没有债息收入,贴息发行到期偿还本金的贴现债券而言,久期便等于其到期期限。( )

债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。 ( )

债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是( )。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

以下关于久期和凸性的说法错误的是()。A.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间B.久期来计算债券价格的波动性是确定值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

A,B两种债券为3年期债券,每年付息,永不偿付年金,债券A的票面利率为6%,债券B的票面利率为10%,若他们的到期收益率均等于市场利率,则( )。A.债券A的久期小于债券B的久期B.债券A的久期大于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法判断两者久期关系

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的( )引起的。A.凹性B.久期C.凸性D.收益性

下列关于久期和凸性的说法中,错误的是( )。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

在债券持有期内没有债息收入,贴息发行到期偿还本金的贴现债券,其久期等于其到期期限。( )

投资者购入贴现债券后不一定要持至期满,如果持有期收益率高于到期收益率,则中途出售债券更为有利。( )

小胡计划某只债券,经过比较他选择了两只久期相同的债券,小胡会选择()。A:凸性小的B:凸性大的C:二者无差别D:无法判断

债券市场上利率风险是现券交易的最大风险,债券的久期对衡量利率风险有重要的作用,关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低,则久期变短B:债券息票利率提高,则久期变长C:债券到期时间减少,则久期变长D:零息债券的久期等于它的到期时间

在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中()。A.期限最长债券的久期B.各债券久期的中位数C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均D.各债券久期的简单平均

对于零息债券,其久期等于( )。A.到期期限B.当期年数C.持有期D.使用期限

如果债券基金经理采用免疫策略,则他需要较好地确定持有期,找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性( )的债券。A.最高B.相等C.为零D.最低

如果债券基金经理采用免疫策略,则他需要较好地确定持有期,找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性()的债券。A最高B相等C为零D最低

下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法,不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变,则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较 大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的( )引起的。A.凹性 B.久期 C.凸性 D.收益性

下列关于债券基金久期的说法正确的是()。A:如果某债券基金的久期是3年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约下降3%B:如果某债券基金的久期是5年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加5%C:一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金,而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金D:一个厌恶风险的投资者应选择久期较长的债券基金,而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较短的债券基金

下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是()。A、高久期高信用债券基金B、高久期低信用债券基金C、低久期高信用债券基金D、低久期低信用债券基金

单选题对于零息债券,其久期等于( )。A到期期限B到期年数C持有期D使用期限

单选题A、B两种债券为永久性债券,每年付息,永不偿还本金。债券A的票面利率为5%,债券B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率,则( )。A债券A的久期大于债券B的久期B债券A的久期小于债券B的久期C债券A的久期等于债券B的久期D无法确定债券A和B的久期大小

单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是(  )。A债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均

单选题久期配比策略只要求负债的久期( )债券投资组合的久期即可,因而有更多的债券可供选择。A大于B小于C等于D没关系

单选题( )只要求负债流量的久期和债券投资组合的久期相同即可,因而有更多的债券可供选择A现金配比策略B久期配比策略C水平配比策略D价格免疫

单选题下列关于凸性与久期的说法中,不正确的是( )。A只有在收益率变动较大时,利用久期来估计债券价格的波动性才适用B如果债券基金经理能够较好地确定持有期,那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券,并选择凸性最高的那种债券C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似