单选题按照均值方差法，由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是（）。A一条抛物线B双曲线的一支C直线D1／4个圆
单选题
按照均值方差法，由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是（）。
A
一条抛物线
B
双曲线的一支
C
直线
D
1／4个圆
参考解析
解析：
由两个风险资产生成的可行集是一条抛物线。
相关考题：
有效证券组合的特征包括（ ）。Ⅰ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最高的Ⅱ.在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ
资本市场线是（ ）。A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMB.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线C.以E（r）为横坐标、β为纵坐标D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A、所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B、有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C、有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D、有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E、可行集包括了现实生活中所有可能的组合
多选题有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（ ）。A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
多选题下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）A所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部B有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度C有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险D有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的E可行集包括了现实生活中所有可能的组合
单选题关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（ ）。A可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域B除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合C位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的D投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变