按照均值方差法,由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是()。A、一条抛物线B、双曲线的一支C、直线D、1/4个圆

按照均值方差法,由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是()。

  • A、一条抛物线
  • B、双曲线的一支
  • C、直线
  • D、1/4个圆

相关考题:

金融资产的收益与风险由其特征反映,这些特征主要包括:( )。A.期望收益率B.方差和标准差C.协方差和相关系数D.资产利润率

实务中有许多方法可以用来衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险其中最为常用的是( )。A.协方差B.方差C.期望收益率D.标准差

金融资产的收益与风险由其特征反映,这些特征主要包括( )。A.期望收益率B.方差和标准差C.协方差和相关系数D.资产利润率E.以上说法均不正确

马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率),用方差(或标准差)表示收益的风险,解决了对资产的风险衡量问题。( )

资本资产定价模型的主要假设有( )。A.投资者是风险爱好者,并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合B.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷C.所有投资者的投资均为单一投资期,投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期D.资本市场是均衡的

下列关于无风险资产描述正确的是( )A.无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B.无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差C.无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产D.无风险资产与风险资产不相关

假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益,因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法

资本市场线是( )。A.在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线。C.以E(rP)为横坐标、βp为纵坐标。D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线。

资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

资本市场线是( )。A.在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FMB.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线C.以E(r)为横坐标、β为纵坐标D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线

资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是( )。Ⅰ.有效组合的期望收益率 Ⅱ.无风险证券收益率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

关于均值方差法的假设,下列说法错误的是( )A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下,投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

在投资收益组合中使用( )来测度两个风险资产的收益之间的相关性。A.均值B.方差C.协方差和相关系数D.期望

( )和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。A.均值B.方差C.协方差D.期望

资产在市场均衡状态下的收益率取决于该资产或资产组合的系统性风险,而不是由( )衡量的总风险。A.标准差B.贝塔系数C.方差D.期望收益率

无风险资产具有以下特点()。A:收益率为常数B:收益的标准差为零C:与风险资产的相关系数为零D:在风险资产组合的有效边界上,无风险资产位于最小标准差的位置

风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:A.风险溢价B.方差的系数C.计量的标准差D.β系数

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( )(1)市场组合的期望收益率(2)无风险利率(3)市场组合的标准差(4)风险资产之间的协方差 A、(1)(2)(3)B、(2)(3)(4)C、(1)(2)(4)D、(1)(2)(3)(4)

资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是()。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

按照均值方差法,由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是()。A、一条抛物线B、双曲线的一支C、直线D、1/4个圆

风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:()A、风险溢价。B、方差的系数。C、计量的标准差。D、β系数。

资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差

单选题按照均值方差法,由两个风险资产在标准差-期望收益坐标系中形成的可行集是()。A一条抛物线B双曲线的一支C直线D1/4个圆

单选题风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是:()A风险溢价。B方差的系数。C计量的标准差。Dβ系数。

单选题( )和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。A均值B方差C协方差D期望

单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。 ①市场组合的期望收益率 ②无风险利率 ③市场组合的标准差 ④风险资产之间的协方差A①②③B②③④C①②④D①②③④

单选题按照均值方差法,由单一风险资产与无风险资产在标准差期望收益坐标系中形成的可行集是()。A一条抛物线B双曲线的一支C直线D1/4个圆