下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
参考解析
解析：两个风险资产的投资组合所对应的方差-预期收益率平面图的点表现为一条抛物线，抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。故B错误；投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化；除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合；抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。考点均值——方差模型概述
相关考题：
下列关于证券组合风险的说法，错误的是（ ）。 A．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双曲线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为射线
关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。A．对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
关于方差，下列说法错误的是( )。A．B．方差是一组数据偏离其均值的程度C．方差越小，这组数据就越离散，数据的波动也就越大D．通常用概率统计学中的方差来描述投资收益的变化，并用其作为风险的测度
下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。A.可行投资组合集是一片扇形区域B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零
关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为射线C.可行投资组合集是一片区域D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A、市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B、投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C、投资者之间的差异：风险规避程度D、投资者均持有市场组合
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。A、风险最小的可行投资组合风险为零B、可行投资组合集的上下沿为双曲线C、可行投资组合集是一片区域D、可行投资组合集的上下沿为射线
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
单选题有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（ ）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例AⅠ、Ⅱ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
多选题资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。A市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者B投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期C投资者之间的差异：风险规避程度D投资者均持有市场组合
单选题方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（ ）。A 组合中各个证券方差的加权和B 组合中各个证券方差的和C 组合中各个证券方差和协方差的加权和D 组合中各个证券协方差的加权和
单选题关于均值方差法在两个风险资产组成的投资组合中的应用，下列说法错误的是（ ）。A可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域B除与全额投资两个风险资产之一对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合C位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的D投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变