单选题某投资者在2013年2月22日买入5月份期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权,执行价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为()美分。A286B278C296D302
单选题
某投资者在2013年2月22日买入5月份期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权,执行价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为()美分。
A
286
B
278
C
296
D
302
参考解析
解析:
相关考题:
某投资者以26'7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权,当标的物期货合约价格上涨为470'2美分/蒲式耳时,则该看涨期权的时间价值为( )。A.6.375美分/蒲式耳B.20美分/蒲式耳C.0美分/蒲式耳D.6.875美分/蒲式耳
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为l5美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为ll美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。 A、290B、284C、280D、276
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。A.290B.284C.280D.276
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为( )美分/蒲式耳。A.2B.4C.5D.6
CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为( )。A.20.875美分/蒲式耳B.20.375美分/蒲式耳C.0.375美分/蒲式耳D.0.875美分/蒲式耳
某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分,权利金为12美分,则该期权的损益平衡点为( )美分。A.278B.272C.296D.302
?某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约,价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权,执行价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为()美分/蒲式耳。A.278B.272C.296D.302
某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳;同时卖出10手执行价格为1280美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为9美分/蒲式耳。其最大损失为()美分/蒲式耳。A.9B.6C.4D.2
执行价格为800美分/蒲式耳的7月小麦期货看跌期权价格为78美分/蒲式耳,当期权合约标的7月小麦期货的价格为808美分/蒲式耳时,该期权的( )。A.内涵价值为78美分/蒲式耳,时间价值为0B.内涵价值为0,时间价值为78美分/蒲式耳C.内涵价值为8美分/蒲式耳,时间价值为70美分/蒲式耳D.内涵价值为70美分/蒲式耳,时间价值为8美分/蒲式耳
某投资者在2016年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为()美分/蒲式耳。A.278B.272C.296D.302
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。A、948B、962C、965D、968
某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约,价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权,敲定价格为290美分,权利金为12美分,则该期权的损益平衡点为()美分。A、278B、272C、296D、302
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为()。A、牛市看跌期权垂直套利B、熊市看跌期权垂直套利C、转换套利D、反向转换套利
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。A、转换套利B、反向转换套利C、牛市看跌期权垂直套利D、熊市看涨期权垂直套利
单选题某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。A948B962C965D968
单选题某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。A7B12C18D37
单选题某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳,期权费为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为( )美分/蒲式耳。A278B272C296D302E304
单选题某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。A转换套利B反向转换套利C牛市看跌期权垂直套利D熊市看涨期权垂直套利
多选题某投资者在2010年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为( )美分/蒲式耳。A278B272C296D302
单选题某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。当标的物的市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利达到损益平衡。A945.7B965.7C974.3D985.7
单选题某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法,正确的是()。A实行该策略的投资者看好后市B投资者的目的主要是赚取合约差价C该策略承担无限风险D该策略可能得到无限收益
单选题某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。A10B14.3C20D30
单选题某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。该套利策略为()。A牛市看跌期权垂直套利B熊市看跌期权垂直套利C转换套利D反向转换套利
单选题某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨,标的物的价格为986美分/蒲式耳,则该套利的最大风险为()美分/蒲式耳。A5.7B6C20D26
多选题客户以0.5美元/蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权,他可以通过()方式来了结期权交易。A卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权B买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权C买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权D要求履约,以3.35美元/蒲式耳的价格买入玉米期货合约
单选题某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳,卖出2手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权,收入权利金I3美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入1手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为()美分/蒲式耳。A2B4C5D6
单选题某玉米看跌期权的执行价格为4.40美分/蒲式耳,而此时,玉米期货合约价格为4.30美分/蒲式耳时,则该看跌期权的内涵价值为()。A正值B负值C零D无法确定