单选题已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3%、2%、-3%、4%、3%，市场无风险收益率恒定为：3%。那么该基金下行标准差最接近( )。A3.60%B2.56%C6.08%D5.06%
单选题
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3%、2%、-3%、4%、3%，市场无风险收益率恒定为：3%。那么该基金下行标准差最接近( )。
A
3.60%
B
2.56%
C
6.08%
D
5.06%
参考解析
解析：
相关考题：
理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率，若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率，应投资( )。A．0.4B．0.5C．0.6D．0.8
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。 A.6.08％B.5.60％C.3.05％D.2.80％
已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％、2％、-3％、4％、3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金下行标准差最接近（ ）。A.3．60％B.2．56％C.4．30％D.5．06％
(2016年)已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。A.5.34%B.7.89%C.2.71%D.6.67%
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。 A、0.7B、0.3C、1.4D、0.6
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A、3.26％B、10.65％C、5.56％D、1.21％
假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。A、2%：1.51%B、1.51%；2%C、0.5%；0.38%D、0.38%；0.5%
单选题某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A3.26％B10.65％C5.56％D1.21％
单选题已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行风险标准差最接近（ ）。A6.08％B5.60％C3.05％D2.80％
单选题假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为（）。A2%：1.51%B1.51%；2%C0.5%；0.38%D0.38%；0.5%
单选题某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（）。A1.0B0.6C0.8D0.4