某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差 为( )。A. 3. 51% B. 3. 11%C. 2. 87% D. 1.33%

某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差 为( )。
A. 3. 51% B. 3. 11%
C. 2. 87% D. 1.33%


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解析:

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某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本标准差为( )。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A( )。 A.期望收益率为30% B.期望收益率为35% C.估计期望方差为1.33% D.估计期望方差为2.67%

A公司欲投资购买甲、乙、丙三只股票构成投资组合,这三只股票目前的市价分别为3元/股、4元/股和2元/股,β系数分别为1.5、1.8和2.4。在组合中所占的投资比例分别为40%、30%、30%,目前的股利分别为0.5元/股、0.8元/股和0.4元/股,甲、乙股票为固定股利股票,丙股票为固定成长股利股票,丙股票每年的股利固定增长率为8%,若目前平均风险股票的市场必要收益率为16%,无风险收益率为5%。要求:(1)计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率;(2)计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率;(3)分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率;(4)分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值;(5)若按照目前市价投资于甲股票,估计1年后其市价可以涨到5.4元/股,若持有1年后将其出售,计算甲股票的持有期收益率;(6)若按照目前市价投资于丙股票,并长期持有。计算其预期收益率。

某种股票为固定成长股票,年增长率为5%,预期一年后的股利为6元,现行国库券的收益率为11%,平均风险股票的必要收益率等于16%,而该股票的β系数为1·2,那么.该股票的价值为50元。( )

甲投资者现在打算购买一只股票,已知A股票过去五年的收益率分别为:-2%,5%,8%,10%,4%;B股票为新发行的股票,预计未来收益率为15%的可能性为40%,未来收益率为4%的可能性为35%,未来收益率为-6%的可能性为25%。要求:(1)计算A、B股票的预期收益率;(2)计算A、B股票收益率的标准差;(3)计算A、B股票收益率的标准离差率,并比较二者的风险大小;(4)如果甲是风险中立者,回答甲投资者会选择哪只股票。

某股票为固定成长股,其成长率为3%。预期第一年后的股利为4元。假定目前国库券收益率5%,平均风险股票必要收益率为10%,而该股票的w系数为1.2,那么该股票的价值为( )元。A.25B.23C.20D.50

某投资者卖空期望收益率为5%的股票B,并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A和B的相关系数为1,那么该投资者的投资期望收益率大于13%。

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A( )。A.期望收益率为30%B.期望收益率为35%C.估计期望方差S2为1.33%D.估计期望方差S2为2.67%

某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%,那么其收益率的样本均值为( )。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%

已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4,遭遇-5%收益率的概率为0.6,则该股票的期望收益率为()。A:1%B:2%C:3%D:4%

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2,无风险收益率为5%,市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%,那么该股票价格()。A:高估B:低估C:合理D:无法判断

目前股票市场平均收益率为15%,无风险收益率为5%。甲公司拟投资A、B、C三种股票,有两种投资组合方式,方案1:在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5;方案2:组合的风险收益率为12%。 A股票当前每股市价为12元,刚派发上一年度每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。 要求: (1)计算以下指标: ①甲公司投资方案1和方案2的β系数; ②甲公司投资方案1的风险收益率(RP); ③甲公司投资方案1和方案2的必要投资收益率(R); ④投资A股票的必要投资收益率。 (2)利用股票估价模型分析当前购买A股票是否对甲公司有利。

某股票基金2020年1月公布的近四年收益率分别为6%、10%、8%、15%,那么四年来该股票基金的几何平均收益率是( )。A.12.25%B.8.75%C.9.70%D.10.75%

已知某投资组合中,股票占60%,债券占40%,并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%,那么,该投资组合的期望收益率为()。A、8.4%B、9.6%C、18%D、9%

假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%,2%,3%,4%,5%,6%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,那么估计期望方差S2为()。A、2.18%B、3.18%C、4.18%D、5.18%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A()。A、期望收益率为30%B、期望收益率为35%C、估计期望方差为1.33%D、估计期望方差为2.67%

某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()A、0.105和1.17B、0.105和2.1C、0.15和1.17D、0.32和1.17

如果某种股票的β系数等于2,那么()。A、其风险大于整个市场的平均风险B、该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍C、市场收益率上涨1%,该股票的收益率也上升1%D、市场收益率下降1%,该股票的收益率也下降1%

某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为25%、35%和40%,其贝他系数分别为0.5、1和2,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。

某投资组合,股票占60%,债券占40%,其预期收益率分别为10%和5%,则该组合投资的期望收益率()。A、7.6%B、8%C、8.5%D、8.7%

某客户在过去一年里投资了A股票25万元,收益率为3.1%,B股票40万元,收益率为65%,股票型基金35万元,收益率为75%,该客户在过去一年里的投资组合收益率为()。A、53.025%B、55.023%C、63.052%D、67.715%

某项资产组合由长期债券和股票构成,其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下,长期债券和股票收益率分别为6%和15%;经济形势差的情况下,长期债券和股票收益率分别为4%和10%,而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有()A、长期债券的期望收益率为5%B、股票的期望收益率为12.5%C、该项资产组合的期望收益率为11%D、长期债券的期望收益率为3%E、股票的期望收益率为7.5%

假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为()。A、2%:1.51%B、1.51%;2%C、0.5%;0.38%D、0.38%;0.5%

假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%,30%,10%,那么证券A()。A、期望收益率为30%B、期望收益率为45%C、估计期望方差S2为2%D、估计期望方差S2为4%

多选题如果某种股票的β系数等于2,那么()。A其风险大于整个市场的平均风险B该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍C市场收益率上涨1%,该股票的收益率也上升1%D市场收益率下降1%,该股票的收益率也下降1%

单选题假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%,那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别为()。A2%:1.51%B1.51%;2%C0.5%;0.38%D0.38%;0.5%

单选题某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()A0.105和1.17B0.105和2.1C0.15和1.17D0.32和1.17