单选题该投资者投资收益率的标准差为( )。A0.542 B0.615 C0.075 D0.819 E0.902
单选题
该投资者投资收益率的标准差为( )。
A
0.542
B
0.615
C
0.075
D
0.819
E
0.902
参考解析
解析:
标准差=0.5×15%=0.075。
标准差=0.5×15%=0.075。
相关考题:
投资组合理论的基本假设是( )。A.投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合B.投资者是不知足的和厌恶风险的C.投资者总是希望持有有效资产组合D.投资者的投资为多个投资期
根据马柯威茨的证券组合理论,下列选项中投资者将不会选择( )组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;③证券甲和证券乙的相关系数为1;④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
相对而言,投资者将木会选择( )组合作为投资对象。 A.期望收益率18%、标准差32% B.期望收益率12%、标准差16% C.期望收益率11%、标准差20% D.期望收益率8%、标准差11%
(2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A.1.55B.1.75C.1.45D.1.25
假定某投资者要求的最低预期收益率为5%,则在以下投资组合中,最优选择是( )A.预期收益率5%,标准差5%B.预期收益率4%,标准差5%C.预期收益率4%,标准差4%D.预期收益率5%,标准差6%
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
(2017年)资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%;资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%。 要求: (1)计算资产组合M的标准差率。 (2)判断资产组合M和N哪个风险更大。 (3)为实现其期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,选两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期型值利和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为为0.16 和 14%,③证券甲和证券乙的相关系数为1,④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45利0.55。那么,( )。A: 该投瓷者的投资组合的期型收盏率等于 0.124B: 该投资者的投资组合的标准差等于 14 2%C: 该投资者的投资组合的期型收益率等于0.14D: 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%,标准差为12%。B股的预期收益率为15%,标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于()。A、13%B、14%C、161%
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。计算资产组合M的标准差率。
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
单选题假设投资者有100万美元,在建立资产组合时有以下两个机会:a.无风险资产收益率为12%。b.风险资产收益率为30%,标准差为40%。如果投资者资产组合的标准差为30%,那么收益率是( )。A23.8%B24.2%C25.5%D26.3%E27.6%
问答题已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④该证券投资组合的标准差。
单选题某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为( )。A 18.33%B 12.93%C 15.8%D 19%
单选题某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A 1.25B 1.45C 1.75D 1.55
单选题假设某投资者要求的最低收益率为5%,则下列投资组合中最优选择是( )。A投资预期收益率4%,标准差4%B投资预期收益率5%,标准差5%C投资预期收益率4%,标准差5%D投资预期收益率5%,标准差6%
单选题无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。A15%B20%C0D17%
单选题考虑一资产组合,期望收益率为12%,标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为:U=E(r)-0.5Aσ2,要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合,风险厌恶系数应满足A<( )。A3.04B3.05C3.07 D3.09 E3.12
单选题某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成,则( )。A该组合的风险能完全抵消B该组合的风险收益率为零C该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率D该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
单选题在下行风险标准差的计算公式中,期数T代表( )。A投资期限B真实基金收益率小于投资者预期收益率的期数C真实基金收益率大于投资者预期收益率的期数D真实基金收益率小于无风险利率的期数