股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）A．22%B．25%C．13%D．18%
股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）
A．22%
B．25%
C．13%
D．18%
参考答案和解析
13%
相关考题：
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
在收益率-β值构成的坐标中，特雷纳指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。Ⅰ 市场组合的期望收益率Ⅱ 无风险证券收益率Ⅲ 市场组合的标准差Ⅳ 风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（ ）。①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④
下列关于资本配置线的描述错误的是（ ）A.资本配置线显示了风险收益的综合情况B.资本配置线的斜率等于风险资产组合增加单位标准差所引起的期望收益的增加C.资本配置线的斜率也称为“报酬-波动性比率”D.资本配置线也称风险资产的有效边界
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。Ⅰ.有效组合的期望收益率 Ⅱ.无风险证券收益率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、ⅣC. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在理财规划实际工作中，资产配置主要的步骤不包括（ ）。A.了解客户的风险属性B.选择风险资产类别C.在有效前沿上找到最优风险资产组合，及其预期收益率和标准差D.在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合
资产配置的步骤包括( )。A、选择风险资产类别B、根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差C、选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合D、对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差E、对资产配置进行调整
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）(1)市场组合的期望收益率(2)无风险利率(3)市场组合的标准差(4)风险资产之间的协方差 A、(1)(2)(3)B、(2)(3)(4)C、(1)(2)(4)D、(1)(2)(3)(4)
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列有关资本配置线的说法哪个是错误的？（）A、资本配置线显示了风险收益的综合情况B、资本配置线的斜率等于风险资产组合增加的每单位标准差所引起的期望收益的增加C、资本配置线的斜率也称作酬报-波动性比率D、资本配置线也称作风险资产有效边界E、A和B正确
一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么（）A、以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合B、以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合C、只投资风险资产D、不可能有这样的资产组合E、以上各项均不准确
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
单选题在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）。A在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
单选题下列有关资本配置线的说法哪个是错误的？（）A资本配置线显示了风险收益的综合情况B资本配置线的斜率等于风险资产组合增加的每单位标准差所引起的期望收益的增加C资本配置线的斜率也称作酬报-波动性比率D资本配置线也称作风险资产有效边界EA和B正确
单选题资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是()。 ①市场组合的期望收益率 ②无风险利率 ③市场组合的标准差 ④风险资产之间的协方差A①②③B②③④C①②④D①②③④
单选题在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）A在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
多选题资产配置的步骤包括（ ）。A选择风险资产类别B根据所选择的资产类别的长期预期报酬率、标准差和相互之间的相关系数，在有效前沿上找到最优风险资产组合及其预期收益率和标准差C选择无风险资产及其无风险利率，结合客户的风险系数，在资本市场线上找到无风险资产和最优风险资产组合的比例，即最优投资组合D对应客户现阶段的预期报酬率和最优资产组合进行比较，并确定相应的资产配置比例及其标准差E对资产配置进行调整