由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）A、风险收益替代线B、资本配置线C、有效边界D、资产组合集E、证券市场线
由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是（）
- A、风险收益替代线
- B、资本配置线
- C、有效边界
- D、资产组合集
- E、证券市场线
相关考题：
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%
证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。 A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正棍关，它们的投资比重分别为0． 90、0．10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
N种风险证券组合的有效组合是________。A.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率B.对给定风险水平有最高的预期收益率C.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差D.有最高风险和收益率
对于完全相关的证券组合A和证券B来说，A的期望收益率和标准差分别为16%和6%，B的期望收益率和标准差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时，该证券组合的期望收益该是（ ）。 A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下：要求：（1）计算甲、乙两只股票的期望收益率；（2）计算甲、乙两只股票收益率的标准差；（3）计算甲、乙两只股票收益率的变异系数；（4）假设甲、乙两只股票收益率的相关系数为0.2，投资者将全部资金按照70%和30%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的期望收益率和组合的标准差。
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关，它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。A:该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。 A、12.00%B、13.50%C、15.50%D、27.00%
完全正相关的证券A和证券B。其中，证券A标准差为40%，期望收益率为15%；证券B的标准差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为()。A:20%B:25%C:30%D:35%
（2017年）资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2。投资者张某决定将其个人资金投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%。 要求： （1）计算资产组合M的标准差率。 （2）判断资产组合M和N哪个风险更大。 （3）为实现其期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。?Ⅰ.期望收益率等于12.4%?Ⅱ.标准差等于14.2%?Ⅲ.期望收益率等于14%?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。计算资产组合M的标准差率。
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。A、16.8%B、17.5%C、18.8%D、19%
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。A、3.8%B、7.4%C、5.9%D、6.2%
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A、6%B、6.5%C、3%D、8%
资产组合M的期望收益率为18％，标准差为27．9％，资产组合N的期望收益率为13％，标准差率为1．2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16％，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30％和70％。为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
单选题证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）A0.038B0.070C0.018D0.013E0.054