( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法 B.方差-协方差法C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法 B.方差-协方差法
C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法
A.历史模拟法 B.方差-协方差法
C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法
参考解析
解析：答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
相关考题：
下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
单选题单因子试验的基本假设中，除假定（）外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布AI、ⅣBI、VCⅡ、ⅢDⅡ、V
单选题试验的基本假设中，除假定( )外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
多选题抽样分布中（）。A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布
单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布AⅠ、ⅢBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A历史模拟法B方差一协方差法C压力测试法D蒙特卡罗模拟法