如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。
A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
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下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元
6、证券A的市场头寸为$200000, 其收益的年化波动率为30%，假设收益呈正态分布，一年252个交易日，计算其在99%置信水平下的10个持有期间的VaR值A．11952B．27849C．60000D．88066