如果外汇头寸的持有期为一天,置信水平为99%,VaR计量结果为500万美元,则下列说法正确的有( )。A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

如果外汇头寸的持有期为一天,置信水平为99%,VaR计量结果为500万美元,则下列说法正确的有( )。

A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元

C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元

D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元


相关考题:

下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元

持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )此题为判断题(对,错)。

下列关于VaR的说法,正确的有( )。A.置信水平越高,VaR越高B.置信水平越高,VaR越低C.持有期越长,VaR越高D.持有期越长,VaR越低E.VaR与置信水平无关,与持有期有关

持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )A.正确B.错误

如果在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元( )此题为判断题(对,错)。

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常为( )。A.95%~99.9%B.95%~99%C.90%~95%D.90%~99%

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元

6、证券A的市场头寸为$200000, 其收益的年化波动率为30%,假设收益呈正态分布,一年252个交易日,计算其在99%置信水平下的10个持有期间的VaR值A.11952B.27849C.60000D.88066