在计量经济模型中，随机扰动项与回归残差项无区别
在计量经济模型中，随机扰动项与回归残差项无区别
参考答案和解析
错误
相关考题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ.随机误差项服从正态分布Ⅲ.各个随机误差项的方差相同Ⅳ.各个随机误差项之间不相关A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.ⅣD：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
DW检验的假设条件有（ ）。Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量Ⅱ.随机扰动项满足Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
DW检验的假设条件有（ ）。Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+viⅢ.方回归模型含有不为零的截距项Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量A：Ⅱ.Ⅲ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.ⅣC：Ⅰ.Ⅱ.ⅢD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型早回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。Ⅰ.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关=常数Ⅱ.Ⅲ.每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量Ⅳ.各个随机误差项之间不相关 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
DW检验的假设条件有（ ）。Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+viⅢ.方回归模型含有不为零的截距项Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。A.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关B.E（μi）=0，V（μi）=σu2=常数C.每个随机项μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量D.每个随机项μi之间均互不相关
关于自回归模型，下列表述正确的有（）。A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型
单选题DW检验的假设条件有()。 I 回归模型不含有滞后自变量引作为解释变量 Ⅱ随机扰动项满足μi=ρμi-1+νi Ⅲ回归模型含有不为零的截距项 IV 回归模型不含有滞后因变量作为解释变量AI、II、III、IVBI、II、IIICII、III、IVDI、II、IV
单选题回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）。Ⅰ．被解释变量与解释变量之间具有线性关系Ⅱ．随机误差项服从正态分布Ⅲ．各个随机误差项的方差相同Ⅳ．各个随机误差项之间不相关AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题DW检验的假设条件有（ ）。Ⅰ．回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ．随机扰动项满足mi＝rmi－1＋niⅢ．回归模型含有不为零的截距项Ⅳ．回归模型不含有滞后因变量作为解释变量AⅡ、ⅣBⅢ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效