在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。A.激进型风险B.防卫型风险C.平均风险D.系统性风险

在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。

A.激进型风险
B.防卫型风险
C.平均风险
D.系统性风险

参考解析

解析：β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％，则证券i的实际收益率比预期大βi×Y％。因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率；β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的；市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有“平均风险”。

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证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。A:均值方差模型B:资本资产定价模型C:因素模型D:套利定价模型
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证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
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在资产估值方面，（ ）主要用来判断证券是否被市场错误定价。 A.资本资产定价模型 B.投资组合理论C.有效市场理论 D.套利定价理论
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在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（ ）。 A、激进型风险B、防卫型风险C、平均风险D、系统性风险
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