单选题在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有()。A激进型风险B防卫型风险C平均风险D系统性风险
单选题
在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有()。
A
激进型风险
B
防卫型风险
C
平均风险
D
系统性风险
参考解析
解析：
β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y％,则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大1)的证券被称为"激进型"的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为"防卫型"的;市场组合的β为1,而β为1的证券被称为具有"平均风险〃。
相关考题：
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。A、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券B、如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券C、如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券D、如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券E、如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）A、β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大B、β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小C、β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大D、β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
单选题关于资本资产定价模型中的p系数，下列描述正确的是（ ）。Aβ系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大Bβ系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小Cβ系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大Dβ系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
单选题关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）Aβ系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大Bβ系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小Cβ系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大Dβ系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大
单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。Aβ系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B整个证券市场的β值等于1C投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均Dβ系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
单选题风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。A激进型B保守型C防卫型D平均风险型