投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A、Ft=S0er(T-r)B、Ft=(ST-CT)er(t-T)C、F0=S0e(r-q)TD、Ft=(St+Dt)er(T-t)
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。
A、Ft=S0er(T-r)
B、Ft=(ST-CT)er(t-T)
C、F0=S0e(r-q)T
D、Ft=(St+Dt)er(T-t)
B、Ft=(ST-CT)er(t-T)
C、F0=S0e(r-q)T
D、Ft=(St+Dt)er(T-t)
参考解析
解析：中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，其定价公式为Ft=（St+Dt)er(T-t)
相关考题：
运用财务计算器计算,某付息国债,票面金额为100元,票面利率10%,每半年付息一次,剩余偿还期10年。新发行10年期国债到期收益率6%,那么已发行国债当前合理交易价格是( )A．173.94元B．174.93元C．179.34元D．174.39元
甲投资者购买乙国债并持有至到期。乙国债为5年期债券，每份债券面值1000元，票面利率为4%，单利计息，到期一次还本付息。乙国债还有3年到期，当前价格1020元。 要求：计算投资乙国债到期收益率。
关于美国市场短期国债与中长期国债的付息方式的说法，正确的是（ ）。A.中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付B.短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付C.中长期国债通常为分期付息的债券D.短期国债通常分期付息的债券
关于美国市场短期国债与中长期国债的付息方式的说法，正确的有（）。A.短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付B.中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付C.中长期国债通常为分期付息的债券D.短期债券通常为分期付息的债券
下列关于短期国债与中长期国债的付息方式的说法中，正确的是（ ）。A、中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付B、短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付C、中长期国债通常为分期付息的债券D、短期国债通常为分期付息的债券
某国债期货的而值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：A、98.47B、98.77C、97.44D、101.51
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A. Ft=S0er(T-r)B. Ft=(ST-CT)er(t-T)C. F0=S0e(r-q)TD. Ft=(St+Dt)er(T-t)
某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98．47B.98．77C.97．44D.101．51
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的远期价格为()元。A. 102.31B. 102.41C. 102.50D. 102.51
某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（ ）。A.99.35B.99.68C.102.31D.104.15
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。A、98.35B、99.35C、100.01D、100.35
某国债期货的面值为 100 元、息票率为 6%的标准券，全价为 99 元，半年付息一次，应计利息的现值为 2.96 元。若无风险利率为 5%，则 6 个月后到期的该国债期货理论价格约为（ ）元。A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）Ａ104.31（元） Ｂ103.31（元） Ｃ102.31（元） Ｄ101.31（元）
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（ ）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51
不定项题金融理财师小魏预期市场利率在中长期还会持续小幅攀升。据小魏了解，金鑫投资的国债均为面值100元，剩余偿还期为10年，息票率为5%，每年付息一次。则下列方案中可用于应对利率上升风险的是（ ）。（2分）A将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为8年、息票率为8%、每年付息一次的国债B将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为10年、息票率为3%、每年付息一次的国债C将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为12年、息票率为5%、每年付息一次的国债D不作调整，继续持有原有国债
多选题关于美国市场短期国债与中长期国债的付息方式的说法，正确的是（ ）。[2014年11月真题]A短期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付B中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付C中长期国债通常为分期付息的债券D短期债券通常为分期付息的债券
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是()元。A102.31B102.41C102.50D102.51
多选题下列关于短期国债与中长期国债的付息方式的说法中，正确的是( )。A中长期国债通常采用贴现方式发行，到期按照面值兑付B短期国债通常采用贴现方式发行到期按照面值兑付C中长期国债通常为分期付息的债券D短期国债通常为分期付息的债券
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为()元。A98.35B99.35C100.01D100.35
单选题某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。A98.47B98.77C97.44D101.51
单选题我国10年期国债期货合约标的为（ ）。A面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债C合约到期日首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债D合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债