某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少(  )。A.99.35B.99.68C.102.31D.104.15

某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少(  )。

A.99.35
B.99.68
C.102.31
D.104.15

参考解析

解析:

相关考题:

运用财务计算器计算,某付息国债,票面金额为100元,票面利率10%,每半年付息一次,剩余偿还期10年。新发行10年期国债到期收益率6%,那么已发行国债当前合理交易价格是( )A.173.94元B.174.93元C.179.34元D.174.39元

某付息国债面值为100元,票面利率8%,市场利率为5%,期限为2年,每年付息一次,该债券内在价值为( )A.100.85B.108.85C.90.85D.105.58

某国债期货的而值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:A、98.47B、98.77C、97.44D、101.51

某剩余期限为5年的国债,票面利率为8%,面值100元,每年付息1次,当前市场价格为102元,则其到期收益率为( )。A.7.50%B.7.61%C.8.50%D.8.61%

投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%.每半年付息一次,上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%,中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是( )。A. Ft=S0er(T-r)B. Ft=(ST-CT)er(t-T)C. F0=S0e(r-q)TD. Ft=(St+Dt)er(T-t)

某国债期货的面值为100元,息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51

某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%;该国债的远期价格为()元。A. 102.31B. 102.41C. 102.50D. 102.51

某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%;该国债的理论价格为( )元。A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35

某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%;该国债的理论价格为( )元。A、98.35B、99.35C、100.01D、100.35

某国债期货的面值为 100 元、息票率为 6%的标准券,全价为 99 元,半年付息一次,应计利息的现值为 2.96 元。若无风险利率为 5%,则 6 个月后到期的该国债期货理论价格约为( )元。A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51

投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%.每半年付息一次,上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%,中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是( )。A、Ft=S0er(T-r)B、Ft=(ST-CT)er(t-T)C、F0=S0e(r-q)TD、Ft=(St+Dt)er(T-t)

某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98. 36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为多少?()A104.31(元) B103.31(元) C102.31(元) D101.31(元)

某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为(  )元。(参考公式:Ft=(St-Ct)e^r(T-t);e≈2.72)A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51

某可交割国债的票面利率为3%,上次付息时间为2014年12月1日,当前应计利息为1.5元,对应2015年6月到期的TF1506合约,其转换因子为()。A、0.985B、1C、1.015D、1.03

某付息国债面值为100元,票面利率为8%,市场利率为5%,期限2年,每年付息一次,该债券的内在价值为()。A、110.85B、105.58C、90.58D、108.58

按付息方式为标准,国债可分为()A、到期一次还本付息国债与定期付息国债B、内债与外债C、短期、中期国债和长期国债D、凭证式国债和记账式国债

储蓄国债付息方式为到期一次还本付息。()

不定项题金融理财师小魏预期市场利率在中长期还会持续小幅攀升。据小魏了解,金鑫投资的国债均为面值100元,剩余偿还期为10年,息票率为5%,每年付息一次。则下列方案中可用于应对利率上升风险的是( )。(2分)A将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为8年、息票率为8%、每年付息一次的国债B将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为10年、息票率为3%、每年付息一次的国债C将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为12年、息票率为5%、每年付息一次的国债D不作调整,继续持有原有国债

单选题某可交割国债的票面利率为3%,上次付息时间为2014年12月1日,当前应计利息为1.5元,对应2015年6月到期的TF1506合约,其转换因子为()。A0.985B1C1.015D1.03

单选题根据下面资料,回答问题:某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)本题中该国债的远期价格是()元。A102.31B102.41C102.50D102.51

单选题按付息方式为标准,国债可分为()A到期一次还本付息国债与定期付息国债B内债与外债C短期、中期国债和长期国债D凭证式国债和记账式国债

单选题某付息国债面值为100元,票面利率为8%,市场利率为5%,期限2年,每年付息一次,该债券的内在价值为()。A110.85B105.58C90.58D108.58

单选题根据下面资料,回答问题:某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)该国债的理论价格为()元。A98.35B99.35C100.01D100.35

单选题09附息国债20是2009年8月27日为起息日的20年国债,票面利率为4%,每半年付息一次,假设当前日期为2018年8月27日,当前价格为票面价格的104%。关于该债券,以下说法正确的是( )。A2029年8月到期当月的现金流为每单位100元B息票率为2%C剩余存续期限为11年D票面利率小于市场利率

单选题某国债期货的面值为100元,息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。A98.47B98.77C97.44D101.51

单选题某剩余期限为5年的国债,票面利率8%,面值100,每年付息2次,当前市场价格为102元,则其到期收益率为( )。A 7.38%B 7.51%C 7.41%D 8.51%

单选题我国10年期国债期货合约标的为( )。A面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债C合约到期日首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债D合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债