某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的远期价格为()元。A. 102.31B. 102.41C. 102.50D. 102.51
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；
该国债的远期价格为()元。
该国债的远期价格为()元。
A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51
B. 102.41
C. 102.50
D. 102.51
参考解析
解析：该国债在270天内付息的现值为:
则该国债的远期理论价格为:
则该国债的远期理论价格为:
相关考题：
(2018年)某付息国债面值为100元，票面利率为8％，市场利率为5％，期限2年，每年付息一次，该债券的内在价值为（）。A.110．85元B.105．58元C.90．58元D.108．58元
某国债期货的而值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：A、98.47B、98.77C、97.44D、101.51
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A. Ft=S0er(T-r)B. Ft=(ST-CT)er(t-T)C. F0=S0e(r-q)TD. Ft=(St+Dt)er(T-t)
某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为 A.98．47B.98．77C.97．44D.101．51
某国债远期合约270天后到期，其标的资产为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息时间为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%。则该国债远期的理论价格为多少（ ）。A.99.35B.99.68C.102.31D.104.15
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%；该国债的理论价格为（ ）元。A、98.35B、99.35C、100.01D、100.35
某国债期货的面值为 100 元、息票率为 6%的标准券，全价为 99 元，半年付息一次，应计利息的现值为 2.96 元。若无风险利率为 5%，则 6 个月后到期的该国债期货理论价格约为（ ）元。A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%.每半年付息一次，上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%，中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（ ）。A、Ft=S0er(T-r)B、Ft=(ST-CT)er(t-T)C、F0=S0e(r-q)TD、Ft=(St+Dt)er(T-t)
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98. 36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，则该国债远期的理论价格为多少？（）Ａ104.31（元） Ｂ103.31（元） Ｃ102.31（元） Ｄ101.31（元）
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96.若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（ ）元。（参考公式：Ft=（St-Ct）e^r（T-t）；e≈2.72）A.98.47B.98.77C.97.44D.101.51
某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。A、0.985B、1C、1.015D、1.03
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
不定项题金融理财师小魏预期市场利率在中长期还会持续小幅攀升。据小魏了解，金鑫投资的国债均为面值100元，剩余偿还期为10年，息票率为5%，每年付息一次。则下列方案中可用于应对利率上升风险的是（ ）。（2分）A将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为8年、息票率为8%、每年付息一次的国债B将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为10年、息票率为3%、每年付息一次的国债C将原有国债置换成一个面值100元、剩余偿还期为12年、息票率为5%、每年付息一次的国债D不作调整，继续持有原有国债
单选题某可交割国债的票面利率为3%，上次付息时间为2014年12月1日，当前应计利息为1.5元，对应2015年6月到期的TF1506合约，其转换因子为（）。A0.985B1C1.015D1.03
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）本题中该国债的远期价格是()元。A102.31B102.41C102.50D102.51
问答题已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
单选题根据下面资料，回答问题：某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98．36元，息票率为6％，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8％，据此回答下列两题。（精确到小数点后两位）该国债的理论价格为()元。A98.35B99.35C100.01D100.35
单选题某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。A98.47B98.77C97.44D101.51
单选题我国10年期国债期货合约标的为（ ）。A面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债B面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债C合约到期日首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式付息国债D合约到期日首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债