根据下面资料,回答86-88题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一) 等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表(二) 87此题中该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。A.1.0462B.2.4300C.1.0219D.2.0681
根据下面资料,回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表(二)
87此题中该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
![](https://assets.51tk.com/images/67bd279d7502fd7b_img/4ff8eea67cad114e.png)
等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。
表2—8利率期限结构表(二)
![](https://assets.51tk.com/images/67bd279d7502fd7b_img/223f9e4e5b73b9cf.png)
87此题中该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。
A.1.0462
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
B.2.4300
C.1.0219
D.2.0681
参考解析
解析:
![](https://assets.51tk.com/images/67bd279d7502fd7b_img/5a5b7f7a08f5989f.png)
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