根据下面资料,回答86-88题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一) 86该投资者支付的固定利率为( )。A.0.0315B.0.0464C.0.0630D.0.0462
根据下面资料,回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
86该投资者支付的固定利率为( )。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
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86该投资者支付的固定利率为( )。
A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462
参考解析
解析:假设名义本金为1美元,则固定利率为:
![](https://assets.51tk.com/images/67bd279d7502fd7b_img/9472f92bc8bca3c5.png)
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