避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。（）A.60%；40%B.70%；30%C.80%；20%D.90%；10%
避险策略是指以（）的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外（）的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。（）
A.60%；40%
B.70%；30%
C.80%；20%
D.90%；10%
B.70%；30%
C.80%；20%
D.90%；10%
参考解析
解析：避险策略是指以90%的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10%的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。
相关考题：
套期保值操作的原则包括（ ）。 A.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来B.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同C.期货头寸与现货头寸相同D.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物E
利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
（ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略
在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成（）。A、期货部位的获利小于现货部位的损失B、期货部位的获利大于现货部位的损失C、期货部位的损失小于现货部位的损失D、期货部位的获利大于现货部位的获利
期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。A、用股票组合复制标的指数B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C、以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A股指期货加固定收益债券增值B股指期货与股票组合互转套利C现金证券化D权益证券市场中立
多选题期货现货互转套利策略的基本操作模式包括()。A用股票组合复制标的指数B当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清C以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益D待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
单选题在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成（）。A期货部位的获利小于现货部位的损失B期货部位的获利大于现货部位的损失C期货部位的损失小于现货部位的损失D期货部位的获利大于现货部位的获利
单选题（）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A避险策略B权益证券市场中立策略C期货现货互转套利策略D期货加固定收益债券增值策略