判断题期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。A对B错
判断题
期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
A
对
B
错
参考解析
解析:
期货现货互转套利策略的基本操作模式是:用股票组合复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。
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当期货价格低估时,适合采用的股指期货期现套利策略为( )。A.买入现货股票,持有一段时间后卖出B.卖出股指期货,同时买入对应的现货股票C.买入股指期货,同时卖出对应的现货股票D.卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓
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当期货价格被低估时,适合采用的股指期货期现套利策略为()。A.买入现货股票,持有一段时间后卖出B.卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓C.买入股指期货,同时卖出对应的现货股票D.卖出股指期货,同时买入对应的现货股票
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当存在期价低估时,适合采用的股指期货期现套利策略为( )。A、卖出股指期货,同时买入对应的现货股票B、买入股指期货,同时卖出对应的现货股票C、卖出股指期货,持有一段时间后买入平仓D、买入现货股票,持有一段时间后卖出
( )是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货,一般占资金的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略
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