1、资产间的相关系数越大，投资组合降低风险的作用越大，机会集曲线也就越弯曲。（）
1、资产间的相关系数越大，投资组合降低风险的作用越大，机会集曲线也就越弯曲。（）
参考答案和解析
错误
相关考题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )A．正确B．错误
下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IVB.II、IIIC.III、IVD.I、II、IV
两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（ ）。A.相关系数越小，向左弯曲的程度越大B.表达了最小方差组合C.完全正相关的投资组合，机会集是一条直线D.完全负相关的投资组合，机会集是一条直线
下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
以下说法正确的有（）。A、当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B、当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C、有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D、有效界面总是向上凸的
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
单选题下列各项说法中，错误的是（ ）。A两种以上证券的所有可能组合会落在一条曲线上B证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C机会集曲线越平坦，风险分散化效应越弱D完全正相关的投资组合的机会集是一条直线
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
单选题当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。A投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C组合风险会小于加权平均风险D其投资机会集是一条直线
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
多选题以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险