某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（ ）。A.买入适当头寸的50ETF认购期权B.买入适当头寸的上证50股指期货C.卖出适当头寸的50ETF认购期权D.卖出适当头寸的上证50股指期货
某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（ ）。
A.买入适当头寸的50ETF认购期权
B.买入适当头寸的上证50股指期货
C.卖出适当头寸的50ETF认购期权
D.卖出适当头寸的上证50股指期货
B.买入适当头寸的上证50股指期货
C.卖出适当头寸的50ETF认购期权
D.卖出适当头寸的上证50股指期货
参考解析
解析：该理财产品的收益率和上证50指数收益率挂钩，当指数收益率高于10%时，理财产品收益率为（1%+20%×指数收益率）；当指数收益率低于10%时，理财产品收益率为3%，所以该机构要对冲的是上证50指数上涨的风险。该机构可通过买入看涨期权和股指期货来達立盈亏平衡机制，从而对冲价格风险。
考点：商业银行外汇业务
考点：商业银行外汇业务
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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的D系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（ ）。A．卖出1500张指数期货合约B．买入1500张指数期货合约C．卖出150张指数期货合约D．买入150张指数期货合约
以下关于上证50股指期货和上证50ETF说法正确的是( )。A.两者的涨跌走势完全一致B.上证50股指期货有杠杆效应，而上证50ETF没有杠杆效应C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利，而上证50ETF不包含D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货
关于上证50ETF认购期权，以下表述正确的是（ ）A.买方的执行价格是指合约到期时，上证50ETF基金的市场价格B.买方没有支付费用C.上证50指数上升的情形下，买方收益增加D.买方和卖方的盈利机会均等
投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（ ）。A.属于股指期货反向套利交易B.属于股指期货正向套利交易C.投资者认为市场存在期价低估D.投资者认为市场存在期价高估
投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的有()。A.属于股指期货反向套利交易B.属于股指期货正向套利交易C.投资者认为市场存在期价低估D.投资者认为市场存在期价高估
下列关于上证50ETF期权合约的说法错误的是（ ）A.合约标的为上证50ETF交易型开放式指数证券投资基金B.包括认购期权、认沽期权两类C.到期月份分别为当月、下月及随后的一个季月D.采用实物交易方式
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A、1B、0.04C、0.02D、0.01
某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货
以下最佳跨品种套利的组合是（）。A、上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利B、上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利C、上证50股指期货与上证50ETF期权之问的套利D、上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利
单选题某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A1B0.04C0.02D0.01
单选题某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A做空股指期货B做空看跌期权并卖出适当的股指期货C做多看跌期权并卖出适当的股指期货D做空看跌期权并买入适当的股指期货
多选题下列关于期权的说法，正确的是（ ）。[2017年7月真题]A股票价格指数期权属于期货期权B股票期权属于现货期权C上证50ETF期权的标的资产是上证50ETF基金，属于股票组合期权D场内期权的标的资产可以是现货资产，也可以是期货合约
多选题某资产管理管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%*max(指数收益率，10%)，该机构发行这款产品后需对冲价格风险,合理的做法是（ ）A买入适当头寸的上证50股指期货B卖出适当头寸的上证50股指期货C卖出适当头寸的50ETF认购期权D买入适当头寸的50ETF认购期权
单选题以下属于股指期货期权的是（ ）。A上证50ETF期权B沪深300指数期货C中国平安股票期权D以股指期货为标的资产的期权