某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A、1B、0.04C、0.02D、0.01
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。
- A、1
- B、0.04
- C、0.02
- D、0.01
相关考题：
根据衍生交易部分的标的资产的不同，结构性理财产品可以分为（ ）A．与债券挂钩的结构化产品B．与外汇挂钩的结构化产品C．与信用挂钩的结构化产品D．与商品挂钩的结构化产品E．利率联动的结构化产品
根据衍生交易部分的标的资产的不同，结构性理财产品可以分为()。A:与股票挂钩的结构化产品B:与商品挂钩的结构化产品C:与信用挂钩的结构化产品D:与外汇挂钩的结构化产品E:与债券挂钩的结构化产品
根据衍生交易部分标的资产的不同，结构性理财产品可以分为（ ）。A.与股票挂钩的结构化产品B.与商品挂钩的结构化产品C.与信用挂钩的结构化产品D.与外汇挂钩的结构化产品E.与债券挂钩的结构化产品
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（ ）下比较容易发行。A.六月期Shibor为5％B.一年期定期存款利率为4．5％C.一年期定期存款利率为2．5％D.六月期Shibor为3％
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。A.预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间B.预期涨跌幅度在7％左右C.预期跌幅超过3％D.预期跌幅超过7％
某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。A.3104和3414B.3104和3424C.2976和3424D.2976和3104
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（ ）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合
某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。A、只是区间触发型产品B、既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品C、只是区间累积型汇率挂钩产品D、既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品
某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A、执行价为指数初值的看涨期权多头B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的保本率是（）。A、120%B、100%C、80%D、0%
对哪类产品，名称中含有挂钩资产名称的，需要在名称中明确所挂钩标的资产占理财资金的比例或明确是用本金投资的预期收益挂钩标的资产（）。A、挂钩性理财产品B、结构化理财产品C、挂钩标的性产品D、挂钩性结构化理财产品
单选题某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。A只是区间触发型产品B既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品C只是区间累积型汇率挂钩产品D既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品
单选题某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。A1B0.04C0.02D0.01
单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A3150B3200C3650D3620
单选题某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。A股指看涨期权B股指看跌期权C牛市价差期权组合D熊市价差期权组合
多选题某款挂钩于股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=Abs（指数收益率）。其中函数Abs（x）表示取x的绝对值。发行者为了提高发行产品所获得的利润，可以采取的方法是（）A降低产品的参与率B加入虚值看涨期权和虚值看跌期权的空头C缩短产品的期限D在无风险利率较低的时期发行产品
单选题对哪类产品，名称中含有挂钩资产名称的，需要在名称中明确所挂钩标的资产占理财资金的比例或明确是用本金投资的预期收益挂钩标的资产（）。A挂钩性理财产品B结构化理财产品C挂钩标的性产品D挂钩性结构化理财产品
单选题某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]那么，该产品中的保本率是（）。A120%B100%C80%D0%
单选题某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。A执行价为指数初值的看涨期权多头B执行价为指数初值2倍的看涨期权多头C执行价为指数初值2倍的看跌期权多头D执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
多选题某资产管理管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%*max(指数收益率，10%)，该机构发行这款产品后需对冲价格风险,合理的做法是（ ）A买入适当头寸的上证50股指期货B卖出适当头寸的上证50股指期货C卖出适当头寸的50ETF认购期权D买入适当头寸的50ETF认购期权