平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A. 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D. 对冲头寸的频繁和大量调整
平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。
A. 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期
B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D. 对冲头寸的频繁和大量调整
B. 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定
C. 所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动
D. 对冲头寸的频繁和大量调整
参考解析
解析：平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。
相关考题：
下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A、难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期B、用其他工具对冲时需要多少头寸不确定C、所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D、对冲头寸的频繁和大量调整
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
以下希腊字母，说法正确的是（）。A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B、虚值期权的gamma值最大C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D、平值期权Vega值最大
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
单选题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）Adelta可以是正数，也可以是负数Bdelta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
多选题平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（ ）。A难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期B用其他工具对冲时需要多少头寸不确定C所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D对冲头寸频繁而大量的调整
单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。ADelta是可以是正数，也可以是负数BDelta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
单选题以下希腊字母，说法正确的是（）。A相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大B虚值期权的gamma值最大C对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0D平值期权Vega值最大