临近到期日时买入严重虚值期权,到期日如果期权没有处于()状态,投入的资金将全部亏损。A、实值B、虚值C、平值D、实值或平值
临近到期日时买入严重虚值期权,到期日如果期权没有处于()状态,投入的资金将全部亏损。
- A、实值
- B、虚值
- C、平值
- D、实值或平值
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某投资人购买了一项欧式看涨期权,标的股票的当前市价为50元,执行价格为50元, 1年后到期,期权价格为5元。以下表述中不正确的有( )。A、如果到期日的股价为60元,期权到期日价值为10元,投资人的净损益为5元B、如果到期日前的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人一定会执行期权C、如果到期日前的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人可能会执行期权D、如果到期日的股价为53元,期权持有人会执行期权
以下对于期权特征的描述错误的是()A、平值期权的杠杆比实值期权和虚值期权都高B、同样行权价和到期日的看涨和看跌期权价格变化方向相反C、一段时间内标的资产价格变化幅度越大,波动率越大,期权价格越高D、如果标的资产价格不变,买入期权将不会有任何损失
关于期权的内在价值和时间价值,下列说法正确的是()。A、内在价值等于0的期权一定是虚值期权B、看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C、时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利D、时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
单选题关于期权的内在价值和时间价值,下列说法正确的是()。A内在价值等于0的期权一定是虚值期权B看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而加速损耗C时间价值损失对买入看跌期权的投资者有利D时间价值损失对卖出看涨期权的投资者不利
单选题合成股票空头策略指的是()A买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
单选题以下何种期权组合可以构造合成股票策略()。A卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权C卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
多选题某投资人购买了一项欧式看涨期权,标的股票的当前市价为50元,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。以下表述中不正确的有()。A如果到期日的股价为60元,期权到期日价值为10元,投资人的净损益为5元B如果到期日前的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人一定会执行期权C如果到期日前的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人可能会执行期权D如果到期日的股价为53元,期权持有人会执行期权
单选题认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,以下描述正确的是()。A到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金B到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金C到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金D到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金
单选题某投资人购买了一项美式看涨期权,执行价格为50元,1年后到期,期权价格为5元。下列表述中不正确的是( )。A如果到期日的股价为60元,期权到期日价值为10元,投资人的净损益为5元B如果到期日的股价为53元,该期权处于实值状态,期权持有人一定会执行期权C如果标的股票的当前市价为50元,该期权处于平价状态,该期权的时间溢价为0D如果到期日的股价为53元,该期权的时间溢价为0