临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权B、实值期权C、平值期权D、深度虚值期权

临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。

A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权

参考解析

解析：随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

相关考题：

随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（ ）
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在反向市场，随着期货合约的到期临近，持仓费逐渐减少，基差才会趋向予零。（ ）
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期货合约的交割制度，保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。( )
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当期货合约临近到期日期时，当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。()
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下列有关分期付息的平息债券，说法正确的有（ ） A、随着到期日的临近，折价发行的债券价值波动上升B、随着到期日的临近，折价发行的债券价值直线上升C、假设付息期无限小，随着到期日的临近，折价发行的债券价值波动上升D、假设付息期无限小，随着到期日的临近，折价发行的债券价值直线上升
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期货合约的()保证了现货市场与期货市场价格随着期货合约到期日的临近，两者趋于一致。A:交割制度B:当日无负债结算制度C:强行平仓制度D:大户报告制度
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临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A. 虚值期权B. 实值期权C. 平值期权D. 深度虚值期权
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以下关于希腊字母说法正确的是( )。A.Theta值通常为负B.Rho随期权到期趋近于无穷大C.Rho随期权的到期逐渐变为0D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）Ａ波动率与期权价格成正比。Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
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在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期权的Delta会剧烈变化。（ ）
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下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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对于美式期权而言，期权时间价值（）。A、随着到期日的临近而增加B、随着到期日的临近而减小C、不受剩余期限影响D、随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
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下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因是（）。A、套利交易B、交割制度C、对冲平仓D、双向交易
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随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）A、逐渐增大B、逐渐减小C、保持不变D、不确定
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随着期货合约到期日的临近，在交割制度和（）交易的共同作用下，期货价格和现货价格趋于一致。A、平仓B、套期保值C、套利D、投机
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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A、标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B、随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C、随着到期日临近，债券价格会趋于面值D、债券交易无法连续进行
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单选题对于美式期权而言，期权时间价值（）。A随着到期日的临近而增加B随着到期日的临近而减小C不受剩余期限影响D随着到期日的临近而改变，但变化方向不确定
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单选题随着期货合约到期日的临近，在交割制度和（）交易的共同作用下，期货价格和现货价格趋于一致。A平仓B套期保值C套利D投机
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多选题当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C随着到期日临近，债券价格会趋于面值D债券交易无法连续进行
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判断题随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）A对B错
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多选题以下关于希腊字母说法正确的是()。ATheta值通常为负BRho随期权到期趋近于无穷大CRho随期权的到期逐渐变为0D随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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多选题随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因是（）。A套利交易B交割制度C对冲平仓D双向交易
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多选题临近到期日，（　　）的Gamma逐渐趋于零。A虚值期权B实值期权C平值期权D深度虚值期权
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单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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判断题提前偿还债券所支付的价格通常高于债券的面值，且支付的价格因到期日的临近而逐渐上升。（　　）A对B错
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单选题随着到期时间的临近，平值期权的Gamma将会（）A逐渐增大B逐渐减小C保持不变D不确定
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