多选题当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C随着到期日临近，债券价格会趋于面值D债券交易无法连续进行
多选题
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。
A
标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B
随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小
C
随着到期日临近，债券价格会趋于面值
D
债券交易无法连续进行
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值，两者的差额为赎回溢价，( )。A．赎回溢价会随债券到期日的临近而减少B．赎回溢价会随债券到期日的临近而增加C．赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变D．对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加
可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值，两者的差额为赎回溢价，下列表述不正确的有( )。A．赎回溢价会随债券到期日的临近而减少B．赎回溢价会随债券到期日的临近而增加C．赎回溢价会随债券到期日的临近保持不变D．对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加
债券的价值会随着折现率的变化而变化,下列说法中正确的有()。 A、若到期时间不变，当折现利率上升时，债券价值下降B、债券票面利率大于折现率时，债券发行价格低于其面值C、若到期时间缩短，折现率对债券价值的影响程度会降低D、若到期时间延长，折现率对债券价值的影响程度会降低
下列有关分期付息的平息债券，说法正确的有（ ） A、随着到期日的临近，折价发行的债券价值波动上升B、随着到期日的临近，折价发行的债券价值直线上升C、假设付息期无限小，随着到期日的临近，折价发行的债券价值波动上升D、假设付息期无限小，随着到期日的临近，折价发行的债券价值直线上升
假设某3年期面值为100元、票面利率为8%的政府债券的收益率在持有期3年内没有变化，均为10%，则在这3年中债券价格的变化情况正确的有( )。 Ⅰ.债券现行价格为95.03元 Ⅱ.1年后债券价格为96.53元 Ⅲ.在3年内债券价格折扣随着到期日的临近而变动幅度越来越大 Ⅳ.随着到期日的临近，价格日益接近面值 Ⅴ.随着到期日的临近，价格与面值的差距越来越大A、Ⅰ,ⅣB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅱ,Ⅳ,ⅤD、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
下列对债券价格随时问的变化关系，说法正确的有( )。A.溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断下降B.折价发行的债券，当债券1临近到期日时，债券价格不断上升C.平价发行的债券，由于债券的票面利率等于市场贴现率，债券价格始终保持不变D.溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断上升E.折价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断下降
下列关于债券提前偿还的表述中，正确的有（ ）。A.具有提前偿还条款的债券可使企业筹资有较大的弹性B.提前偿还所支付的价格通常要高于债券的面值，并随到期日的临近而逐渐上升C.当企业资金有结余时，可提前赎回债券D.当预测利率上升时，可提前赎回债券E.必须在债券契约中明确规定允许提前偿还的条款，企业才可以提前偿还债券
下列对债券定价定理的表述中，哪一项是错误的（）。A、债券的价格与债券的收益率成反比例关系B、当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系C、随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少D、息票率越高，债券价格的波动幅度越小
在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A、利率波动不可以用均值回归过程描述B、债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C、利率分布与对数正态分布的差别较大D、债券波动率不是常数
以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）A、债券的市场价格与收益率反向变动B、随到期日的临近，债券价格波动幅度增加C、债券价格波动幅度与到期时间无关D、给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A、标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B、随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C、随着到期日临近，债券价格会趋于面值D、债券交易无法连续进行
下列有关具有提前赎回条款的债券的表述正确的有（）。A、具有提前赎回条款的债券使企业融资具有较大弹性B、当预测年利息率下降时，一般应提前赎回债券C、提前偿还债券所支付的价格通常高于债券的面值D、提前偿还债券所支付的价格因到期日的临近而逐渐上升
多选题假设折现率保持不变，平息债券自发行后债券价值（）。A当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会直线下降，至到期日等于债券面值B当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会波动下降，至到期日之前一直高于债券面值C当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会波动上升，至到期日之前可能低于、等于或高于债券面值D当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会直线上升，至到期习等于债券面值
多选题下列关于债券提前偿还的表述中，正确的是（ ）。A具有提前偿还条款的债券可使企业融资有较大的弹性B提前偿还所支付的价格通常要高于债券的面值，并随到期日的临近而逐渐上升C当企业资金有结余时，可提前赎回债券D当预测利率上升时，也可提前赎回债券
多选题以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）A债券的市场价格与收益率反向变动B随到期日的临近，债券价格波动幅度增加C债券价格波动幅度与到期时间无关D给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小
单选题下列对债券定价定理的表述中，哪一项是错误的（）。A债券的价格与债券的收益率成反比例关系B当债券的收益率不变，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系C随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少D息票率越高，债券价格的波动幅度越小
多选题在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时，影响定价偏差的因素包括（）。A利率波动不可以用均值回归过程描述B债券价格的分布与对数正态分布的差别较大C利率分布与对数正态分布的差别较大D债券波动率不是常数
多选题假设折现率保持不变，平息债券自发行后债券价值（）。A当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会直线下降，至到期日等于债券面值B当债券票面利率高于等风险市场利率时，债券价值会波动下降，至到期日之前一直高于债券面值C当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会波动上升，至到期日之前可能低于、等于或高于债券面值D当债券票面利率低于等风险市场利率时，债券价值会直线上升，至到期日等于债券面值
多选题下列有关具有提前赎回条款的债券的表述正确的有（）。A具有提前赎回条款的债券使企业融资具有较大弹性B当预测年利息率下降时，一般应提前赎回债券C提前偿还债券所支付的价格通常高于债券的面值D提前偿还债券所支付的价格因到期日的临近而逐渐上升
单选题假设某3年期面值为100元、票面利率为6%的政府债券的收益率在持有期3年内没有变化，均为8%，则在这3年中债券价格的变化情况正确的有()。Ⅰ 债券现行价格为94.85元Ⅱ 1年后债券价格为96.43元Ⅲ 在3年内债券价格折扣随着到期日的临近而变动幅度越来越大Ⅳ 随着到期日的临近，价格日益接近面值Ⅴ 随着到期日的临近，价格与面值的差距越来越大AⅠ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅳ、ⅤDⅠ、Ⅲ、Ⅴ
多选题当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C随着到期日临近，债券价格会趋于面值D债券交易无法连续进行
单选题可转换债券的赎回价格一般高于可转换债券的面值，两者的差额为赎回溢价，（ ）。A赎回溢价会随债券到期日的临近而减少B赎回溢价会随债券到期日的临近而增加C赎回溢价的变动与债券到期日的临近无关D对于溢价债券赎回溢价会随债券到期日的临近而减少，折价债券会增加
多选题下列对债券价格随时间的变化关系，说法正确的有（ ）。A溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断下降B折价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断上升C平价发行的债券，由于债券的票面利率等于市场贴现率，债券价格始终保持不变D溢价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断上升E折价发行的债券，当债券临近到期日时，债券价格不断下降
判断题提前偿还债券所支付的价格通常高于债券的面值，且支付的价格因到期日的临近而逐渐上升。（ ）A对B错