VAR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。A.长期资本管理公司B.美林证券C.JP摩根D.信孚银行

VAR方法是20世纪80年代由（ ）的风险管理人员开发出来的。

A.长期资本管理公司
B.美林证券
C.JP摩根
D.信孚银行

参考解析

解析：VAR方法是20世纪80年代由JP摩根的风险管理人员开发出来的。

相关考题：

针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。A．RiskMEtriCsB．CrEDMEtriCsC．KMVD．VaR
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下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
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VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的
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风险测量的VaR方法属于定性评估方法。（ ）A．正确B．错误
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（ ）的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。A．摩根大通(JP Morgan)公司B．花旗银行C．美林证券D．野村证券
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（ ）的风险管理人员开发了风险测量方法VaR方法。A．JP Morgan公司B．花旗银行C．美林证券D．野村证券
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通常人们将风险定义为未来净收益的不确定性，这种不确定性常以不同的形式表现出来，最早的方法是VAR法。（ ）
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VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际
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下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
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以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
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国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，VaR模型是针对（）而开发。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
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VaR方法是（）开发的。A、联合投资管理公司B、美国摩根C、费纳蒂D、米勒
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VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。A、VaR没有给出最坏情景下的损失B、VaR的度量结果存在误差C、头寸变化造成风险失真D、VaR限额是动态的
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高盛投资公司想出来的避免次贷风险的方法是什么？（）A、由政府担保B、由保险公司担保C、由其他银行担保D、由房产开发商担保
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（）是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估
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计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。A、模型开发和运行人员B、市场风险管理人员C、模型开发和运行人员与市场风险管理人员D、独立于模型开发和运行的人员
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关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。A模型开发和运行人员B市场风险管理人员C模型开发和运行人员与市场风险管理人员D独立于模型开发和运行的人员
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单选题VAR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。A长期资本管理公司B美林证券CJ.P.摩根D信孚银行
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单选题高盛投资公司想出来的避免次贷风险的方法是什么？（）A由政府担保B由保险公司担保C由其他银行担保D由房产开发商担保
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填空题计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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单选题国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，VaR模型是针对（）而开发。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险
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问答题试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。
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单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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