9、每年互换一次的利率互换需要支付3%利息，同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后，该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR/互换利率分别为2%、3%和4%，所有利率都是每年复利。那么，当OIS和LIBOR相同时，该互换的价值占本金的百分比是多少？A．0.00B．2.66C．2.06D．1.06
9、每年互换一次的利率互换需要支付3%利息，同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后，该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR/互换利率分别为2%、3%和4%，所有利率都是每年复利。那么，当OIS和LIBOR相同时，该互换的价值占本金的百分比是多少？
A．0.00
B．2.66
C．2.06
D．1.06
参考答案和解析
由互换双方签订一份协议;根据协议双方各向对方定期支付利息，并预先确定付息日期;付息金额由名义本金额确定，以同种货币支付利息;互换一方是固定利率支付者;互换另一方是浮动利率支付者
相关考题：
对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的有( )。A．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险B．货币互换不进行本金的交换，利率互换一般要进行本金的交换C．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换E．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率() A、A公司可以节约0.35%B、A公司可以节约0.45%C、B公司可以节约0.35%D、B公司可以节约0.45%
A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作() A、A公司借入8%的固定利率B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率C、B公司借入9%固定利率D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率
某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。 A.LiborB.5.35%C.6%D.Libor+0.65%
根据某个利率互换条款,一家金融机构同意支付年利率10%,收取3个月期的LIBOR,名义本金为100百万美元,每3个月支付一次,互换还剩14个月,与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%,1个月前,3个月期LIBOR为年率11.8%,所以利率按季度计复利,互换的价值为()。 A、6.75B、6.73C、7.65D、7.73
两个公司A、B都需要借入1000万美元的3年期债务，分别面临如下的融资条件：固定利率 A7．5%、B6．1% 浮动利率Ａ6个月LIBOR+0.95% 6个月LIBOR+0.35%一下说法正确的是：A、 如果B需要浮动利率借款，A需要固定利率借款，则不需要利率互换B、 B在浮动利率借款上具有比较优势C、 如果满足适合互换条件，A、B从互换中得到的总收益为0.6%D、 如果满足适合互换条件，A、B从互换中得到的总收益需要视LIBOR而定E、 如果满足适合互换条件，A、B从互换中得到的总收益为0.8%
下列关于利率互换和货币互换的异同的说法中，正确的是（ ）。A．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换E．货币互换只交换利息不交换本金
.A公司需要浮动利率资金，它可以在信贷市场上以半年Libor加上30个基点或在债券市场上以11.5%的年利率筹措长期资金。与此同时，B公司需要固定利率资金， 它能够在信贷市场上以半年Libor加上50个基点或在债券市场上以11.95%的年利率筹措长期资金。 试分析： (1) 这两公公司是否存在利率互换交易的动机？ (2) 如何互换？ (3) 这笔互换交易的总成本节约是多少？
货币互换交易与利率互换交易的区别是(?)。A.货币互换和利率互换都涉及利息支付和本金的交换B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换只需要在期末交换本金
对于利率互换和货币互换的异同，下列说法不正确的有（ ）。A.它们都涉及两种货币B.它们都是银行常用的金融衍生品C.利率互换不进行本金的交换．货币互换一般要进行本金的交换D.利率互换可以对冲利率风险．货币互换可以对冲汇率风险E.利率互换和货币互换都要进行本金的交换
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A、6.63%B、2.89%C、3.32%D、5.78%
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。A. 6.63%B. 2.89%C. 3.32%D. 5.78%
根据下面资料，回答76-77题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表 A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％
对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的( )。A．它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换B．利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币C．利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险D．利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换E．利率互换和货币互换都要进行本金的交换
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表 查看材料A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）A、进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议B、进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议C、进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议D、进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
多选题对于利率互换和货币互换的异同，下列说法不正确的有（）。A它们都涉及两种货币B它们都是银行常用的金融衍生品C利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换D利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险E利率互换和货币互换都要进行本金的交换
单选题当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。A参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约B买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约C卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约D买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为()。A增加其久期B减少其久期C互换不影响久期D不确定
单选题某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。A即期利率互换和数字利率封顶期权B远期利率互换和数字利率封顶期权C即期利率互换和数字利率封底期权D远期利率互换和数字利率封底期权
单选题根据下面资料，回答问题：某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题]表2—4利率期限结构表计算该互换的固定利率约为()。A6．63％B2．89％C3．32％D5．78％
单选题两家银行进行了一项普通互换，互换的属性为：名义本金为5亿美元；互换的固定利率部分是7％，这同时也是当前市场的利率；互换的浮动利率部分为LIBOR+200bps。当前无风险利率为4％，那么互换初始价值为（ ）美元。A500000000B8750000C35000000D32000000E0