根据下面资料，回答76-77题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表 A.6．63％B.2．89％C.3．32％D.5．78％
根据下面资料，回答76-77题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。
表2—4利率期限结构表
A.6．63％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
B.2．89％
C.3．32％
D.5．78％
参考解析
解析：
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根据下面资料，回答82-84题 某日银行外汇牌价如下：(人民币／100单位外币) 据此回答以下三题。82当天，客户到该银行以人民币兑换6000港币现钞，需要付出（ ）元人民币。A.5877．60B.5896．80C.5830．80D.5899．80
根据下面资料，回答76-77题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2-8所示。 表2-8利率期限结构表(一) 该投资者支付的固定利率为( )。A.0．0315B.0．0464C.0．0630D.0．0462
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根据下面资料，回答82-84题 某日银行外汇牌价如下：(人民币／100单位外币) {图}据此回答以下三题。84当天，一家出口企业到该银行以10000美元即期结汇，可兑换（ ）元等值的人民币。A.76616．00B.76857．00C.76002．00D.76024．00
根据下面资料，回答76-77题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。表2—4利率期限结构表 77作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（ ）。A.增加其久期B.减少其久期C.互换不影响久期D.不确定
根据下面资料，回答98-100题 根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。100在构建股票组合的同时，通过（ ）相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值
根据下面资料，回答22-24题 某日银行外汇牌价如下：(人民币／100单位外币) 据此回答以下三题。当天，另一位客户到该银行欲将4000英镑现钞兑换等值人民币，该客户能兑换（ ）元人民币。 查看材料A.60454．80B.60800．80C.59180．00D.60940．40
根据下面资料，回答73-75题 根据下列国内生产总值表(单位：亿元)回答以下三题。75社会总投资，的金额为（ ）亿元。A.26B.34C.12D.14