假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值)——标准差坐标系中的组合线为（ ）。A．双曲线B．椭圆C．直线D．射线
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1－XA)σB。（ ）
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。 A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值D.可分散掉全部风险
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP=XAσrA-(1-XA)σB。（ ）
相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σp=|XAσA-(1-σA) σB|。（ ）
两种完全正相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（ ）此题为判断题(对，错)。
当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合( )。 A: 能适当地分散风险B: 不能分散风险C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D: 可分散全部风险
证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。 A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大
由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。( )A．正确B．错误
在证券A和B组成的证券组合P中，A与B完全正相关。（ ）
当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。A.能适当分散风险B.不能分散风险C.可分散全部风险D.无法判断是否可以分散风险
当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）A.能适当地分散风险B.不能分散风险C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D.可分散全部风险
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。A:降低B:振荡C:增加D:不变
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。A.-1B.0C.1D.大于1
两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ）
如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()
相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A、 完全负相关B、 完全正相关C、 互补D、 相互独立
当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险
相关系数β等于-1意味着（）。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、1D、大于
在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为( )。A-1B0C1D大于1
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A-1B0C1D大于