证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1－XA)σB。（ ）
证券A和B组成的证券组合P中，A、B完全正相关时，σP＝XAσA－(1－XA)σB。（ ）
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某投资者拥有一个证券组合P（只有两种证券A和B），其将一笔资金以XA的比例投资于证券A，以XB的比例投资于证券B。下列说法不正确的是()。A:XA、XB均大于或等于0B:投资组合P的期望收益率E(rP)=XAE(rA)+XBE(rB)C:投资组合P收益率的方差{图}D:XA+XB=1
P是证券A和证券B组成的投资组合，（)将决定P的风险。A．证券A和B的风险B．证券A和B之间的相关系数C．证券A和B的收益D．投资于证券A和证券B的投资比例