单选题假设一名风险厌恶型的投资者，拥有M公司的股票，他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合（ ）。A买入Mac公司股票，风险会降低更多B买入G公司股票，风险会降低更多C买入G公司股票，会导致风险增加D由其他因素决定风险的增加或降低E买入Mac公司股票，会导致风险增加
单选题
假设一名风险厌恶型的投资者，拥有M公司的股票，他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为-0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合（ ）。
A
买入Mac公司股票，风险会降低更多
B
买入G公司股票，风险会降低更多
C
买入G公司股票，会导致风险增加
D
由其他因素决定风险的增加或降低
E
买入Mac公司股票，会导致风险增加
参考解析
解析：
其他情况相同时，协方差越小，两种资产组合的风险就越小。需要注意：本题中假设的是一名风险厌恶型的投资者，因此决策行为应该降低风险，C项本身没错，但是不符合题意。
其他情况相同时，协方差越小，两种资产组合的风险就越小。需要注意：本题中假设的是一名风险厌恶型的投资者，因此决策行为应该降低风险，C项本身没错，但是不符合题意。
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