单选题假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2018年12月真题]A5.12%B11.12%C4.64%D10.64%

单选题
假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成，A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为（　　）。[2018年12月真题]
A

5.12%

B

11.12%

C

4.64%

D

10.64%

参考解析

解析：
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值＝40%×1.1＋60%×1.4＝1.28，根据公式，该资产组合的风险溢价＝[E（rM）－rF]βP＝（10%－6%）×1.28＝5.12%。

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已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（ ）。A.6％B.8％C.10％D.16％
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如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是()。A:2.8%B:5.6%C:7.6%D:8.4%
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已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（　）。A.甲公司股票贝塔值是2B.甲公司股票的必要报酬率是16%C.如果该股票是零增长，固定股利为2元，则股票价值是30元D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%
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已知某公司股票的β系数为0. 5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。A.6% B.8%C.10% D.16%
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已知某公司股票的β系数为0.5，已知当前市场的纯粹利率为1%，通货膨胀补偿率为2%，市场组合收益率为9%，则该公司股票的必要收益率为（　　）。A.6%B.5%C.3%D.6.8%
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某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元，该投资组合由3项资产组成，投资额的50%购买甲公司股票，其β系数为1.2，投资额的40%购买乙公司股票，其β系数为0.8，投资额的10%购买国债，年收益率为3%，则该投资组合的β系数为（　）。A.0.8B.0.92C.1.06D.1.2
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单选题已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。A甲公司股票的β系数为2B甲公司股票的要求收益率为16%C如果该股票为零增长股票，股利固定为2元，则股票价值为30元D如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
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单选题假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（　　）。[2017年真题]A8.25%B8.50%C8.75%D9.00%
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