（ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。A．方差B．标准差C．协方差D．均方差

（ ）是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。

A．方差

B．标准差

C．协方差

D．均方差

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投资项目决策分析与评价中，用于描述风险变量偏离期望值程度的相对指标是( )。A.密度系数B.方差C.标准差D.离散系数
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用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标是（ ）。 A．方差 B．期望收益率 C．标准差 D．协方差
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为了测度不同金融产品的收益的相关程度，应该使用（ ）。A．方差B．协方差C．标准差D．离散系数
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对于投资收益率，我们用( )来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数B.方差或标准差C.方差D.标准差
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用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括（ ）。A．期望收益率B．方差C．协方差D．标准差E．相关系数
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方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。 ( )A．正确B．错误
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随机变量的方差可以描述随机变量偏离其期望值的程度，而标准差是对随机变量不确定程度进行刻画的一种常用指标。 ( )A．正确B．错误
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()是概率分布对于其期望值的离散程度的度量,也就是反映出不同权益证券风险的大小。 A.标准差B.方差C.协方差D.系数β
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证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于（ ）。A．单个证券的方差B．投资比例C．证券之间的协方差D．离散标准差
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下列标识风险的度量指标种能有效进行横向比较的是()。 A.变异系数B.协方差C.均方差D.方差
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以下关于方差和标准差的说法，错误的是（ ）。A.样本的方差值是标准的平方B.一组数据的方差越大表明其离散程度越高C.通过研究方差或不标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度D.方差可以用于衡量一组数据的离散程度
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描述变量偏离期望值的离散程度的指标是（ ）。A．离散系数B．标准差C．方差D．期望值
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用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统汁指标是( )。A.方差B．期望收益率C．标准差D．协方差
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可以用来度量随机变量的波动程度的指标有()。A:方差B:标准差C:样本方差D:样本标准差E:协方差
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离散系数的计算公式为（ ）。A.期望值/方差B.方差/期望值C.期望值/标准差D.标准差/期望值
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通常用来度量风险的大小的变量有（ ）。A.概率B.标准差C.协方差D.偏度E.离散系数
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(2016年)对于投资收益率，我们用（）来衡量它偏离期望值的程度。A.中位数B.方差或标准差C.方差D.标准差
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(2016年)以下关于方差和标准差的说法，错误的是（）。A.通过研究方差或标准差，可以预测随机变量未来取值的离散程度B.一组数据的方差越大表明其离散程度越高C.样本的方差值是标准差的平方D.方差可以用于衡量一组数据的离散程度
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（ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。A.均值B.方差C.协方差D.期望
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通常用（ ）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。A.离散系数B.偏度C.协方差D.标准差
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用来反映随机变量分散程度的数字特征有（）。A、数字期望B、方差C、协方差D、平方差
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描述变量偏离期望值的离散程度的指标是（　）。A、离散系数B、标准差C、方差D、期望值
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下列关于风险概率分析指标的说法正确的是（　）。A、描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等B、方差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标C、标准差是描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标D、离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的绝对指标E、标准差是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标
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单选题（ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。A均值B方差C协方差D期望
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单选题描述变量偏离期望值的离散程度的指标是（　）。A离散系数B标准差C方差D期望值
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