单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D信息比率＝（基金投资组合收益－业绩比较基准收益）/投资组合标准差
单选题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
A
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B
信息比率引入了业绩比较基准的因素
C
信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D
信息比率＝（基金投资组合收益－业绩比较基准收益）/投资组合标准差
参考解析
解析：
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：IR＝（Rp－Rb）/sp－b。式中：Rp表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σp－b表示跟踪误差。
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：IR＝（Rp－Rb）/sp－b。式中：Rp表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σp－b表示跟踪误差。
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下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。 A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率使用的是系统风险
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
以下关于信息比率说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益 Ⅱ信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益 Ⅲ信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益 Ⅳ信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益进行风险调整的分析指标A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。 A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)/投资组合标准差
下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。 A、夏普比率大的证券组合的业绩好B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B、信息比率引入了业绩比较基准的因素C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D、信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
单选题以下关于信息比率说法中，正确的有( )。Ⅰ.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ.信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ.信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对对收益进行风险调整的分析指标AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于夏普比率的说法错误的是（ ）。A夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标B夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差C夏普比率数值越大，基金业绩越差D夏普比率数值越大，基金业绩越好
单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析目标D信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
单选题下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是（）。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
单选题关于信息比率，下面说法错误的是（ ）。A信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益C信息比率引进了业绩比较基准因素D信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益
单选题下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
单选题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（ ）。A夏普比率大的证券组合的业绩好B夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
单选题下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。A夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B信息比率引入了业绩比较基准的因素C信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D信息比率=（基金投资组合平均收益率一业绩比较基准平均收益率）／投资组合标准差
单选题（）是涉及业绩比较基准风险调整分析的指标。A夏普比率B信息比率C特雷诺比率D詹森α