多选题在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（ ）。A有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
多选题
在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（ ）。
A
有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B
有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C
有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D
有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
参考解析
解析：
在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于，明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）可能的最大损失。计算VaR的目的在于，明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。
相关考题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。 A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元 C．明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元 D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（ ）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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下列关于VaR的说法，不正确的是（ ）。A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失
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单选题下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A均值VaR是以均值作为基准来测度风险B均值VaR度量的是资产价值的平均损失C零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D零值VaR度量的是资产价值的相对损失
单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是()。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险