根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。
A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
参考解析
解析：VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。
相关考题：
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645) A、0.9815B、0.4480C、4.375D、5.476
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。A:prob(△P＜VaR)=1-cB:prob(△P＜VaR)=cC:prob(△P＞VaR)=cD:prob(△P＞VaR)=1-c
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（ ）。[2017年2月真题]A95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小