问答题假设甲公司股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为6元,到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。  要求:  (1)确定可能的到期日股票价格;  (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值;  (3)计算套期保值比率;  (4)计算购进股票的数量和借款数额;  (5)根据上述计算结果计算期权价值;  (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

问答题
假设甲公司股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为6元,到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。  要求:  (1)确定可能的到期日股票价格;  (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值;  (3)计算套期保值比率;  (4)计算购进股票的数量和借款数额;  (5)根据上述计算结果计算期权价值;  (6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

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假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为22.25元。到期时间为8个月,分为两期,每期4个月,每期股价有两种可能:上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。要求:(1)计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值;(2)按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。

甲公司股票当前市价为 20元,有一种以该股票为标的资产的 6个月到期的看涨期权,执行价格为 25元,期权价格为 4元,则(  )。A.该看涨期权的内在价值是0B.该期权是虚值期权C.该期权的时间溢价为9D.该看涨期权的内在价值是-5

假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险报酬率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。<1>、确定可能的到期日股票价格;<2>、根据执行价格计算确定期权到期日价值;<3>、计算套期保值比率;<4>、计算购进股票的数量和借款数额;<5>、根据上述计算结果计算期权价值;<6>、根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者降低30%。无风险利率为每年4%。要求:利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。

假设某公司股票现行市价为55元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42%,或者下降29%。无风险年利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。A、7.75B、5.93C、6.26D、4.37

假设甲公司股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为12元,到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。  要求:(1)确定可能的到期日股票价格;(2)根据执行价格计算确定到期日期权价值;(3)计算套期保值比率;(4)计算购进股票的数量和借款数额;(5)计算期权的价值。

某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为(  )。A.0.33B.0.26C.0.42D.0.28

甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为6元,该看涨期权的内在价值为( )元。 A.0B.1C.4D.5

(2013年)甲公司股票当前市价为20 元,有一种以该股票为标的资产的6 个月到期的看涨期权,执行价格为25 元,期权价格为4 元。该看涨期权的内在价值是( )元。A.0B.1C.4D.5

假设ABC 公司的股票现在的市价为80 元。有1 股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85 元,到期时间6 个月。6 个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险报酬率为每年4%。则使用套期保值原理估算出该看涨期权价值为( )元。A.21.664B.37.144C.27.31D.9.834

假设甲公司股票现在的市价为8元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为9元,到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能:上升30%或者降低10%,无风险利率为每年4%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。  要求:(结果均保留两位小数)  (1)确定可能的到期日股票价格;  (2)根据执行价格计算确定到期日期权价值;  (3)计算套期保值率;  (4)计算购进股票的数量和借款数额;  (5)根据上述计算结果计算期权价值。

假设C公司股票现在的每股市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为6元,到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年4%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求:(1)确定可能的到期日股票价格。(2)根据执行价格计算确定期权到期日价值。(3)计算套期保值比率。(4)计算购进股票的数量和借款数额。(5)根据上述结果计算期权价值。(6)如果该看涨期权的现行价格为6.12元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利,并计算获利金额。

甲公司股票当前市价为 20 元, 有一种以该股票为标的资产的 6 个月到期的看涨期权, 执行价格为 25 元, 期权价格为 4 元, 该看涨期权的内在价值是( ) 元。A.0B.1C.4D.5

(2013年)甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()元。A.0B.1C.4D.5

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;

ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月后期权的内在价值;

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;

问答题假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者降低30%。无风险利率为每年4%。要求:利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。

问答题假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。

问答题计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求:(1)确定可能的到期日股票价格;(2)根据执行价格计算确定期权到期日价值;(3)计算套期保值比率;(4)计算购进股票的数量和借款数额;(5)根据上述计算结果计算期权价值;(6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设期权期限内标的股票不派发红利)。

单选题假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%,则上行概率为(  )。A67.27%B56.37%C92.13%D73.54%

问答题ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;

问答题假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。期权的价值为多少?

问答题假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每年4%。要求:利用风险中性原理确定期权的价值。

问答题假设阳光股份公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险年利率为8%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。假设股票不派发红利。  要求:  (1)根据复制原理计算期权价值;  (2)根据风险中性原理计算期权价值。

单选题甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值是()元。A1B4C5D0