在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。A．贷款金额B．回收率C．回收率的波动性D．贷款违约风险之间的相关性
计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.违约损失暴露
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
与计算信用风险预期损失无关的因素是( )。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.有效期限
内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )
信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?A.参考实体的违约概率B.合约期限C.违约回收率D.市场利率
信用债券的重要收益来源之一是信用利差，其可以使用国债期货解决信用债中的信用风险部分。（）
在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额B:回收率C:回收率的波动性D:贷款违约风险之间的相关性
信用利差是表征信用风险的重要指标，与违约率、回收率及期限成正比。
以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）A、交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险B、由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的C、交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系D、动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
初级内部评级法下，合格应收账款的信用风险缓释作用体现为（）的下降。A、违约损失率B、违约风险暴露C、期限D、质押率
信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、期限（M）
常用的信用风险计量参数包括（）。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、预期损失E、非预期损失
信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）
信用风险的主要指标的是（）。A、不良贷款率和不良贷款回收率B、交易欺诈率和伪冒申请欺诈率C、不良贷款率和交易欺诈率D、不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率
信用卡信用风险的主要指标是（）。A、不良贷款率和不良贷款回收率B、交易欺诈率和伪冒申请欺诈率C、不良贷款率和交易欺诈率D、不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限
信用风险缓释功能可以体现为（）的降低。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失D、违约风险暴露E、有效期限
内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、违约原因E、有效期限
多选题计算商业银行特定客户的信用风险，需要（ ）变量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数
单选题计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是（ ）。A违约概率B违约损失率C有效期限D违约风险暴露
判断题信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）A对B错
多选题内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D违约原因E有效期限
多选题信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）
多选题信用卡信用风险的主要指标包括（）。A不良贷款率B交易欺诈率C伪冒申请欺诈率D不良贷款回收率
单选题下列各项中，现代信用风险的分析的衡量基础包括（ ）。Ⅰ．违约概率Ⅱ．违约损失率Ⅲ．违约风险暴露Ⅳ．期限AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅠ、ⅢDⅡ、Ⅳ
单选题信用卡信用风险的主要指标是（）。A不良贷款率和不良贷款回收率B交易欺诈率和伪冒申请欺诈率C不良贷款率和交易欺诈率D不良贷款回收率和伪冒申请欺诈率