在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性

在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性


相关考题:

在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。 A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性

目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A.Credit Monitor模型B.Credit Risk+模型C.死亡率模型D.RiskCalc模型

在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )A.货款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性

在信用风险客户评级中,违约概率的估计包括( )。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

(2017年)在信用风险客户评级中,违约概率的估计包括()。Ⅰ 某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ 单一借款人的违约概率Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 现金回收率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括( )。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括(??)。A. 非违约概率B. 风险资产的承诺利息C. 风险资产的回收率D. 贷款期限E. 借款企业的市场价值

在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额B:回收率C:回收率的波动性D:贷款违约风险之间的相关性

KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法,其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。