判断题含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。A对B错

判断题
含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。
A

B


参考解析

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当履行期货期权合约后,( )。A.看涨期权的买方持有多头期货头寸B.看涨期权的卖方持有空头期货头寸C.看跌期权的买方持有空头期货头寸D.看跌期权的卖方持有多头期货头寸

交易所期权,开仓卖出期权,根据建仓头寸分为( )。A.多头头寸B.空头头寸C.看涨期权空头头寸D.看跌期权空头头寸

产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的(  )风险。A.RhoB.ThetaC.VegaD.Delta

合约甲方所持有的期权头寸是( )。A.看涨期权多头B.看涨期权空头C.看跌期权多头D.看跌期权空头

某款理财产品的基本特征如下表所示。根据以上信息,回答97-100题。这款产品可以分解为零息债券与( )。A.平值看涨期权多头B.平值看涨期权空头C.虚值看涨期权多头D.虚值看涨期权空头

结构化产品嵌入了( )就具有了路径依赖特征。A.欧式看跌期权空头B.亚式看涨期权多头C.回溯看涨期权多头D.两值看涨期权空头

某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成,为了提高产品的参与率,可以做出的调整有()。A、提高期权的行权价B、降低期权的行权价C、加入敲出条款D、加入更低行权价的看跌期权空头

以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。A、无法反映批发产品的期权头寸风险B、无法反映零售产品的期权头寸风险C、无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险D、可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险

Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于

产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的()风险。A、RhoB、ThetaC、VegaD、Delta

结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。A、欧式看跌期权空头B、亚式看涨期权多头C、回溯看涨期权多头D、两值看涨期权空头

结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是()。A、看涨期权多头结构B、看跌期权多头结构C、一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头D、看涨期权空头结构

含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零,说明产品中的期权净头寸是空头。

完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构后,可以提高产品的什么?

根据期权合约买卖方向,期权的基本头寸分别是()。A、看涨期权多头B、看涨期权空头C、看跌期权空头D、看跌期权多头

收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是()。A、看涨期权B、看跌期权C、期权多头D、期权空头

单选题利率风险管理的局限在于利率风险管理:()。A无法反映批发产品的期权头寸风险B无法反映零售产品的期权头寸风险C无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险D可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险

多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的()。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合

多选题下列关于期权头寸的了结方式说法正确的有( )。A期权多头可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸B期权多头和空头了结头寸的方式不同C当期权多头行权时,空头必须履约D如果多头没有行权,则空头也可以通过对冲平仓了结头寸,或持有期权至含约到期

单选题结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是()。A看涨期权多头结构B看跌期权多头结构C一个看涨期权多头以及一个更高执行价的看涨期权空头D看涨期权空头结构

问答题完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构后,可以提高产品的什么?

多选题结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征。A欧式看跌期权空头B亚式看涨期权多头C回溯看涨期权多头D两值看涨期权空头

多选题根据期权合约买卖方向,期权的基本头寸分别是()。A看涨期权多头B看涨期权空头C看跌期权空头D看跌期权多头

单选题收益增强型的结构化产品中嵌入的期权主要是()。A看涨期权B看跌期权C期权多头D期权空头

多选题某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成,为了提高产品的参与率,可以做出的调整有()。A提高期权的行权价B降低期权的行权价C加入敲出条款D加入更低行权价的看跌期权空头

单选题Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()A实际大于Delta法结果B实际小于Delta法结果C实际等于Delta法结果D可能大于、可能小于